Сравнение FEPI с NVDX
FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 15.69% vs 12.77% for NVDX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FEPI charges 0.65%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности FEPI и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPI показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 15.42%.
FEPI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 4.35%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.06%
NVDX
- 1 день
- 6.81%
- 1 месяц
- 21.98%
- 6 месяцев
- 35.06%
- С начала года
- 15.42%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 119.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.43M | $8.27M | $9.42M | |
| $116.54M | $120.00M | $167.00M |
Сравнение доходности по годам FEPI и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 4.35% | 18.33% | 15.69% | 13.93% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 15.42% | 26.24% | 384.03% | 28.06% |
Correlation
The correlation between FEPI and NVDX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between FEPI and NVDX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FEPI и NVDX
Секторы
FEPI
NVDX
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FEPI
NVDX
Коммуникационные услуги
FEPI
NVDX
-
Потребительский циклический сектор
FEPI
NVDX
-
Сырьевые материалы
FEPI
-
NVDX
-
Потребительский защитный сектор
FEPI
-
NVDX
-
Энергетика
FEPI
-
NVDX
-
Финансовые услуги
FEPI
-
NVDX
-
Здравоохранение
FEPI
-
NVDX
-
Промышленность
FEPI
-
NVDX
-
Недвижимость
FEPI
-
NVDX
-
Коммунальные услуги
FEPI
-
NVDX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPI vs. NVDX — Ранг доходности на риск
FEPI
NVDX
Сравнение FEPI c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPI | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.29 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 0.57 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEPI и NVDX
Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPI | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -68.19% | +44.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -43.76% | +28.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -19.61% | +12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -20.75% | +17.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 22.62% | -17.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPI и NVDX
Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 8.26%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 25.60%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPI | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 25.60% | -17.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 56.82% | -40.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 72.95% | -53.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 94.81% | -75.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 94.81% | -75.15% |
Сравнение комиссий FEPI и NVDX
FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPI и NVDX
Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.20%, что больше доходности NVDX в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 26.20% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 2.90% | 3.35% | 15.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEPI and NVDX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDX has higher volatility (25.60%) compared to FEPI (8.26%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs NVDX's -68.19%.
On 1-year performance, FEPI leads with 15.69% vs 12.77% for NVDX. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 8.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 15.69% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
FEPI has the higher dividend yield at 26.20%, compared with 2.90% for NVDX.
FEPI is categorized as Derivative Income, while NVDX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 1.05% for NVDX.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEPI и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор