Сравнение FEPI с FIVY
FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) are both Derivative Income funds. FEPI is actively managed, while FIVY is passively managed. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.88%/yr for FIVY.
Доходность
Сравнение доходности FEPI и FIVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEPI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 4.35%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.06%
FIVY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.43M | $8.27M | $9.42M |
Сравнение доходности по годам FEPI и FIVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 4.35% | 18.33% | -3.05% |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.12% | -1.07% | -10.55% |
Correlation
The correlation between FEPI and FIVY is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between FEPI and FIVY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FEPI и FIVY
Секторы
FEPI
FIVY
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FEPI
FIVY
Коммуникационные услуги
FEPI
FIVY
Потребительский циклический сектор
FEPI
FIVY
-
Сырьевые материалы
FEPI
-
FIVY
-
Потребительский защитный сектор
FEPI
-
FIVY
-
Энергетика
FEPI
-
FIVY
-
Финансовые услуги
FEPI
-
FIVY
Здравоохранение
FEPI
-
FIVY
Промышленность
FEPI
-
FIVY
-
Недвижимость
FEPI
-
FIVY
-
Коммунальные услуги
FEPI
-
FIVY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPI vs. FIVY — Ранг доходности на риск
FEPI
FIVY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FEPI c FIVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPI | FIVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEPI и FIVY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPI | FIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPI и FIVY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPI | FIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | — | — |
Сравнение комиссий FEPI и FIVY
FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FIVY в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPI и FIVY
Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.20%, тогда как FIVY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 26.20% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 43.42% | 46.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEPI and FIVY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.
FIVY has the higher dividend yield at 43.42%, compared with 26.20% for FEPI.
They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.88% for FIVY.
Подберите оптимальное распределение для FEPI и FIVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор