PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с FIVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с FIVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) are both Derivative Income funds. FEPI is actively managed, while FIVY is passively managed. Over the past year, FEPI returned 32.79% vs -5.00% for FIVY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.88%/yr for FIVY.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и FIVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у FIVY с доходностью -4.30%.

FEPI

1 день
0.02%
1 месяц
5.76%
С начала года
10.45%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIVY

1 день
2.14%
1 месяц
2.19%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-8.23%
1 год
-5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPI и FIVY

2026 (YTD)20252024
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.45%18.33%-2.94%
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-4.30%-1.07%-9.94%

Correlation

The correlation between FEPI and FIVY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.77

The correlation between FEPI and FIVY has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEPI и FIVY

Секторы
FEPI
FIVY

Технологии

62.1%
44.9%

Коммуникационные услуги

24.9%
24.3%

Потребительский циклический сектор

13.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

13.8%

Здравоохранение

-

17.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FEPI
62.1%
FIVY
44.9%

Коммуникационные услуги

FEPI
24.9%
FIVY
24.3%

Потребительский циклический сектор

FEPI
13.0%
FIVY

-

Сырьевые материалы

FEPI

-

FIVY

-

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

FIVY

-

Энергетика

FEPI

-

FIVY

-

Финансовые услуги

FEPI

-

FIVY
13.8%

Здравоохранение

FEPI

-

FIVY
17.0%

Промышленность

FEPI

-

FIVY

-

Недвижимость

FEPI

-

FIVY

-

Коммунальные услуги

FEPI

-

FIVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с NFLYFIVY с ULTYFIVY с TSLYFIVY с SNOYFIVY с QQQI

Доходность на риск

FEPI vs. FIVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c FIVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPIFIVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.17

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
-0.02

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.00

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

-0.15

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

-0.32

+8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPI vs. FIVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа FIVY равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и FIVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPIFIVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-0.17

+2.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

-0.32

+1.48

Просадки

Сравнение просадок FEPI и FIVY

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки FIVY в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и FIVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIFIVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-32.77%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-32.77%

+19.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-18.33%

+16.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-13.12%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

15.88%

-12.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и FIVY

Текущая волатильность для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) составляет 3.31%, в то время как у YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что FEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIFIVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

7.68%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

21.30%

-8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

30.35%

-13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

32.81%

-13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

32.81%

-13.81%

Сравнение комиссий FEPI и FIVY

FEPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FIVY в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и FIVY

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что меньше доходности FIVY в 49.89%

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.91%25.48%27.18%4.21%
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		49.89%46.51%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and FIVY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVY has higher volatility (7.68%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs FIVY's -32.77%.

On 1-year performance, FEPI leads with 32.79% vs -5.00% for FIVY. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 32.79% return vs -5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.

FIVY has the higher dividend yield at 49.89%, compared with 23.91% for FEPI.

They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.88% for FIVY.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и FIVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор