PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEPI с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. FEPI is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, FEPI returned 15.69% vs 26.71% for FDL. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 18.60%.

FEPI

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
11.25%
С начала года
4.35%
1 год
15.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.06%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

FEPI

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
$8.43M$8.27M$9.42M

Сравнение доходности по годам FEPI и FDL

2026 (YTD)202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		4.35%18.33%15.69%11.75%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%8.99%

Correlation

The correlation between FEPI and FDL is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.05

The correlation between FEPI and FDL shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEPI и FDL

Секторы
FEPI
FDL

Технологии

67.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

19.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

13.7%
4.4%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

24.3%

Энергетика

-

11.1%

Финансовые услуги

-

13.7%

Здравоохранение

-

11.7%

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

15.4%

Технологии

FEPI
67.1%
FDL
4.3%

Коммуникационные услуги

FEPI
19.2%
FDL
11.2%

Потребительский циклический сектор

FEPI
13.7%
FDL
4.4%

Сырьевые материалы

FEPI

-

FDL
0.4%

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

FDL
24.3%

Энергетика

FEPI

-

FDL
11.1%

Финансовые услуги

FEPI

-

FDL
13.7%

Здравоохранение

FEPI

-

FDL
11.7%

Промышленность

FEPI

-

FDL
3.6%

Недвижимость

FEPI

-

FDL

-

Коммунальные услуги

FEPI

-

FDL
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с QDTEFEPI с YMAXFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FEPI vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FEPI c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPIFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.26

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.41

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

6.28

-5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

14.78

-11.68

FEPI vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEPI и FDL

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-65.93%

+42.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-4.27%

-10.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-1.60%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-9.59%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

1.81%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и FDL

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

4.48%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

8.63%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

11.88%

+7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

14.43%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

17.16%

+2.50%

Сравнение комиссий FEPI и FDL

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и FDL

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.20%, что больше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		26.20%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and FDL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (8.26%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 26.71% vs 15.69% for FEPI. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 26.71% return vs 15.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 26.20%, compared with 3.58% for FDL.

FEPI is categorized as Derivative Income, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: REX and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор