PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEP с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEP с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - FEP is a Europe Equities fund tracking the Defined Europe Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEP returned 10.27%/yr vs 10.17%/yr for VEA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FEP charges 0.80%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности FEP и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEP имеют среднегодовую доходность 10.27%, а акции VEA немного отстают с 10.17%.

FEP

1 день
-0.92%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.99%
6 месяцев
15.27%
1 год
30.19%
3 года*
24.76%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.27%

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEP и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		9.99%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between FEP and VEA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г.

0.84

The correlation between FEP and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEP и VEA

Секторы
FEP
VEA

Промышленность

25.4%
19.2%

Сырьевые материалы

11.3%
7.5%

Энергетика

11.0%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.5%

Финансовые услуги

9.8%
23.3%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.6%

Коммунальные услуги

7.1%
3.3%

Недвижимость

5.2%
2.7%

Здравоохранение

4.8%
8.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.4%

Технологии

3.0%
13.8%

Промышленность

FEP
25.4%
VEA
19.2%

Сырьевые материалы

FEP
11.3%
VEA
7.5%

Энергетика

FEP
11.0%
VEA
5.4%

Потребительский циклический сектор

FEP
10.7%
VEA
7.5%

Финансовые услуги

FEP
9.8%
VEA
23.3%

Потребительский защитный сектор

FEP
8.1%
VEA
5.6%

Коммунальные услуги

FEP
7.1%
VEA
3.3%

Недвижимость

FEP
5.2%
VEA
2.7%

Здравоохранение

FEP
4.8%
VEA
8.2%

Коммуникационные услуги

FEP
3.7%
VEA
3.4%

Технологии

FEP
3.0%
VEA
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Europe AlphaDEX Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с VGKFEP с DBEU
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

FEP vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.09

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.87

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.81

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

10.94

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEP vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.09

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.25

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FEP и VEA

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-60.68%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.63%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-13.45%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-29.71%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-35.73%

-10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.90%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-13.29%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.98%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и VEA

First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 5.75% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.66%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

13.32%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

15.66%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

16.55%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

17.36%

+3.37%

Сравнение комиссий FEP и VEA

FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и VEA

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		2.97%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FEP and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEP has higher volatility (5.75%) compared to VEA (5.66%). In terms of maximum drawdown, FEP dropped -46.05% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, FEP leads with 10.27% vs 10.17% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEP has performed better with a 10.27% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.

FEP has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 2.62% for VEA.

FEP is categorized as Europe Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. FEP tracks Defined Europe Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for FEP and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEP и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор