PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEP с FEUZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEP с FEUZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) and FEUZ (First Trust Eurozone AlphaDEX ETF) are both Europe Equities funds from First Trust - FEP tracks the Defined Europe Index while FEUZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEP returned 11.19%/yr vs 11.16%/yr for FEUZ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FEP и FEUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у FEUZ с доходностью 9.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEP имеют среднегодовую доходность 11.19%, а акции FEUZ немного отстают с 11.16%.

FEP

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.05%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.31%
1 год
27.23%
3 года*
23.84%
5 лет*
9.54%
10 лет*
11.19%

FEUZ

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.37%
С начала года
9.90%
6 месяцев
10.07%
1 год
29.77%
3 года*
23.49%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEP и FEUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		7.28%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		9.90%56.34%1.64%17.24%-19.83%11.93%5.04%22.06%-20.61%36.70%

Correlation

The correlation between FEP and FEUZ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2014 г.

0.83

The correlation between FEP and FEUZ shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEP и FEUZ

Секторы
FEP
FEUZ

Промышленность

26.0%
28.1%

Сырьевые материалы

11.6%
7.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.7%

Энергетика

10.2%
10.0%

Финансовые услуги

10.0%
10.6%

Потребительский защитный сектор

7.8%
5.2%

Коммунальные услуги

6.8%
7.9%

Недвижимость

5.0%
5.7%

Здравоохранение

4.7%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.6%

Технологии

3.2%
6.6%

Промышленность

FEP
26.0%
FEUZ
28.1%

Сырьевые материалы

FEP
11.6%
FEUZ
7.7%

Потребительский циклический сектор

FEP
11.1%
FEUZ
9.7%

Энергетика

FEP
10.2%
FEUZ
10.0%

Финансовые услуги

FEP
10.0%
FEUZ
10.6%

Потребительский защитный сектор

FEP
7.8%
FEUZ
5.2%

Коммунальные услуги

FEP
6.8%
FEUZ
7.9%

Недвижимость

FEP
5.0%
FEUZ
5.7%

Здравоохранение

FEP
4.7%
FEUZ
5.0%

Коммуникационные услуги

FEP
3.6%
FEUZ
3.6%

Технологии

FEP
3.2%
FEUZ
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Europe AlphaDEX Fund

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с DBEUFEP с VGKFEP с LVHI
Часто сравнивают с FEUZ:
FEUZ с FGMFEUZ с DWMFFEUZ с FLEUFEUZ с EMQQFEUZ с KWEBFEUZ с IDMOFEUZ с SPY

Доходность на риск

FEP vs. FEUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c FEUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPFEUZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.71

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.35

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.39

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

9.02

-0.38

FEP vs. FEUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEUZ равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и FEUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEP и FEUZ

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, примерно равная максимальной просадке FEUZ в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и FEUZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPFEUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-48.08%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.49%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-18.02%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-38.64%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-48.08%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-2.62%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-10.45%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.31%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и FEUZ

First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPFEUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.88%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

14.86%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

17.54%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

21.99%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

21.51%

-1.18%

Сравнение комиссий FEP и FEUZ

И FEP, и FEUZ имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и FEUZ

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности FEUZ в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		3.05%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		2.40%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FEP and FEUZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEP has higher volatility (5.32%) compared to FEUZ (4.88%). In terms of maximum drawdown, FEP dropped -46.05% vs FEUZ's -48.08%.

On 10-year performance, FEP leads with 11.19% vs 11.16% for FEUZ. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, FEUZ has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEP has performed better with a 11.19% return vs 11.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEP and FEUZ have the same expense ratio: 0.80% per year.

FEP has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 2.40% for FEUZ.

FEP tracks Defined Europe Index, while FEUZ tracks NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index.

FEUZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEP и FEUZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор