Сравнение FEP с FEUZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ).
FEP и FEUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEP и FEUZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEP и FEUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 3.19% | 56.34% | 1.64% | 17.24% | -19.83% | 11.93% | 5.04% | 22.06% | -20.61% | 36.70% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEP показывает доходность 3.30%, а FEUZ немного ниже – 3.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEP имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции FEUZ немного отстают с 9.84%.
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
FEUZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 39.85%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEP и FEUZ
И FEP, и FEUZ имеют комиссию равную 0.80%.
Доходность на риск
FEP vs. FEUZ — Ранг доходности на риск
FEP
FEUZ
Сравнение FEP c FEUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEP | FEUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.70 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.53 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.89 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 11.85 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEP | FEUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.70 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FEP и FEUZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEP и FEUZ
Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности FEUZ в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 2.56% | 2.81% | 2.01% | 2.95% | 3.14% | 2.52% | 1.46% | 1.93% | 2.46% | 1.29% | 2.12% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FEP и FEUZ
Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, примерно равная максимальной просадке FEUZ в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и FEUZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEP | FEUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -48.08% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.92% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.99% | -38.64% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -48.08% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -6.81% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -10.62% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.40% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEP и FEUZ
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) имеют волатильность 8.46% и 8.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEP | FEUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 8.64% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 12.64% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 23.62% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 21.83% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 21.66% | -1.01% |