PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEP с DFE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEP и DFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEP и DFE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund
1.73%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
-0.10%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции FEP превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 9.77% против 6.62% соответственно.


FEP

1 день
4.18%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.73%
6 месяцев
7.95%
1 год
38.59%
3 года*
20.97%
5 лет*
9.58%
10 лет*
9.77%

DFE

1 день
3.45%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
3.19%
1 год
22.70%
3 года*
12.12%
5 лет*
4.86%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Europe AlphaDEX Fund

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

Сравнение комиссий FEP и DFE

FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFE в 0.58%.


Доходность на риск

FEP vs. DFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEP
Ранг доходности на риск FEP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 9090
Ранг коэф-та Мартина

DFE
Ранг доходности на риск DFE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c DFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEPDFEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.34

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.87

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.85

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

6.48

+4.97

FEP vs. DFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа DFE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и DFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEPDFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.34

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.26

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.28

+0.03

Корреляция

Корреляция между FEP и DFE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и DFE

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности DFE в 4.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund
3.21%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
4.10%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FEP и DFE

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и DFE.


Загрузка...

Показатели просадок


FEPDFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-69.38%

+23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.41%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-40.34%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-49.66%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-7.99%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-17.87%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.25%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и DFE

First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEPDFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

7.34%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

10.80%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

17.03%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

18.95%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

19.70%

+0.95%