Сравнение FEP с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
FEP и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEP и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEP и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FEP показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции FEP превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 9.94% против 6.74% соответственно.
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEP и DFE
FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFE в 0.58%.
Доходность на риск
FEP vs. DFE — Ранг доходности на риск
FEP
DFE
Сравнение FEP c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEP | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.43 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.97 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.11 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 7.33 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEP | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.43 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.27 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.34 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.28 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FEP и DFE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEP и DFE
Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности DFE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок FEP и DFE
Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEP | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -69.38% | +23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -11.41% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.99% | -40.34% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -49.66% | +3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -6.96% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -17.86% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.28% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEP и DFE
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEP | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 6.92% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 10.83% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 17.00% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 18.94% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 19.70% | +0.95% |