Сравнение FEP с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
FEP и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEP или DFE.
Основные характеристики
| FEP | DFE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.71% | 1.96% |
| Дох-ть за 1 год | 20.18% | 17.66% |
| Дох-ть за 3 года | -1.78% | -3.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.11% | 3.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.08% | 5.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 7.00 | 5.63 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 15.09% | 16.43% |
| Макс. просадка | -46.05% | -69.38% |
| Текущая просадка | -6.41% | -13.31% |
Корреляция
Корреляция между FEP и DFE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FEP и DFE
С начала года, FEP показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью 1.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEP имеют среднегодовую доходность 5.08%, а акции DFE немного впереди с 5.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEP и DFE
FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFE в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEP c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEP и DFE
Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности DFE в 3.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 4.57% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% | 2.47% | 1.55% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 3.98% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% | 2.98% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок FEP и DFE
Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и DFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEP и DFE
Текущая волатильность для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) составляет 4.19%, в то время как у WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что FEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.