Сравнение FEP с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
FEP и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEP или VGK.
Основные характеристики
| FEP | VGK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.71% | 5.48% |
| Дох-ть за 1 год | 20.18% | 17.99% |
| Дох-ть за 3 года | -1.78% | 1.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.11% | 6.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.08% | 5.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 1.59 |
| Коэф-т Мартина | 7.00 | 7.21 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 2.49% |
| Дневная вол-ть | 15.09% | 13.34% |
| Макс. просадка | -46.05% | -63.61% |
| Текущая просадка | -6.41% | -7.33% |
Корреляция
Корреляция между FEP и VGK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FEP и VGK
С начала года, FEP показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции FEP уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 5.08% против 5.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEP и VGK
FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEP c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEP и VGK
Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности VGK в 3.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 4.57% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% | 2.47% | 1.55% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.05% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок FEP и VGK
Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEP и VGK
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 4.19% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.