Сравнение FEP с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
FEP и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEP и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEP и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 1.73% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FEP показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции FEP превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 9.77% против 9.12% соответственно.
FEP
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 38.59%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 9.77%
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEP и VGK
FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Доходность на риск
FEP vs. VGK — Ранг доходности на риск
FEP
VGK
Сравнение FEP c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEP | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.29 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.83 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.89 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 7.22 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEP | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.29 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.27 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FEP и VGK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEP и VGK
Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VGK в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.21% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок FEP и VGK
Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEP | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -63.61% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.09% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.99% | -32.74% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -37.24% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -7.16% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -13.43% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.17% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEP и VGK
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEP | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 7.33% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 11.03% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 17.63% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 17.72% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 18.88% | +1.77% |