PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEP с DBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEP с DBEU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) and DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) are both Europe Equities funds - FEP tracks the Defined Europe Index while DBEU tracks the MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEP returned 11.19%/yr vs 12.00%/yr for DBEU. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEP charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for DBEU.

Доходность

Сравнение доходности FEP и DBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у DBEU с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции FEP уступали акциям DBEU по среднегодовой доходности: 11.19% против 12.00% соответственно.

FEP

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.05%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.31%
1 год
27.23%
3 года*
23.84%
5 лет*
9.54%
10 лет*
11.19%

DBEU

1 день
-0.79%
1 месяц
2.53%
С начала года
10.66%
6 месяцев
11.19%
1 год
23.41%
3 года*
16.46%
5 лет*
11.52%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEP и DBEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		7.28%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		10.66%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%

Correlation

The correlation between FEP and DBEU is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.78

The correlation between FEP and DBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEP и DBEU

Секторы
FEP
DBEU

Промышленность

26.0%
19.7%

Сырьевые материалы

11.6%
5.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%
6.4%

Энергетика

10.2%
4.9%

Финансовые услуги

10.0%
23.3%

Потребительский защитный сектор

7.8%
8.5%

Коммунальные услуги

6.8%
4.7%

Недвижимость

5.0%
0.7%

Здравоохранение

4.7%
12.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.7%

Технологии

3.2%
9.6%

Промышленность

FEP
26.0%
DBEU
19.7%

Сырьевые материалы

FEP
11.6%
DBEU
5.6%

Потребительский циклический сектор

FEP
11.1%
DBEU
6.4%

Энергетика

FEP
10.2%
DBEU
4.9%

Финансовые услуги

FEP
10.0%
DBEU
23.3%

Потребительский защитный сектор

FEP
7.8%
DBEU
8.5%

Коммунальные услуги

FEP
6.8%
DBEU
4.7%

Недвижимость

FEP
5.0%
DBEU
0.7%

Здравоохранение

FEP
4.7%
DBEU
12.9%

Коммуникационные услуги

FEP
3.6%
DBEU
3.7%

Технологии

FEP
3.2%
DBEU
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Europe AlphaDEX Fund

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с VGKFEP с LVHI
Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с ^GSPC

Доходность на риск

FEP vs. DBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c DBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPDBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.81

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.56

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.40

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

9.76

-1.12

FEP vs. DBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEU равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и DBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEP и DBEU

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки DBEU в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и DBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPDBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-34.50%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-9.81%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-15.35%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-17.67%

-21.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-34.50%

-11.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-0.79%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-4.43%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.40%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и DBEU

First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPDBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.00%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

10.95%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

13.02%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

14.38%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

16.27%

+4.06%

Сравнение комиссий FEP и DBEU

FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DBEU в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и DBEU

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности DBEU в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		1.43%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		3.05%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%

Часто задаваемые вопросы

FEP and DBEU have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEP has higher volatility (5.32%) compared to DBEU (4.00%). In terms of maximum drawdown, FEP dropped -46.05% vs DBEU's -34.50%.

On 10-year performance, DBEU leads with 12.00% vs 11.19% for FEP. On fees, DBEU is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DBEU has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEU has performed better with a 12.00% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEU is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.

FEP has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.43% for DBEU.

FEP tracks Defined Europe Index, while DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: First Trust and DWS. Their fees differ too: 0.80% for FEP and 0.45% for DBEU.

DBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEP и DBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор