Сравнение FEP с DBEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU).
FEP и DBEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEP и DBEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEP и DBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 2.46% | 22.18% | 9.17% | 17.43% | -6.25% | 23.99% | -1.42% | 27.32% | -8.49% | 14.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FEP показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у DBEU с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции FEP уступали акциям DBEU по среднегодовой доходности: 9.94% против 10.88% соответственно.
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
DBEU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEP и DBEU
FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DBEU в 0.45%.
Доходность на риск
FEP vs. DBEU — Ранг доходности на риск
FEP
DBEU
Сравнение FEP c DBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEP | DBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 0.97 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.44 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 1.38 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 5.84 | +6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEP | DBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.97 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.80 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FEP и DBEU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEP и DBEU
Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности DBEU в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 4.44% | 4.55% | 0.07% | 3.64% | 1.96% | 1.87% | 2.44% | 2.77% | 3.55% | 2.28% | 9.92% | 5.50% |
Просадки
Сравнение просадок FEP и DBEU
Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки DBEU в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и DBEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEP | DBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -34.50% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.05% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.99% | -17.67% | -21.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -34.50% | -11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.11% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -4.48% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.88% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEP и DBEU
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEP | DBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 5.75% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 9.17% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 17.00% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 14.15% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 16.43% | +4.22% |