Сравнение FEP с HEDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ).
FEP и HEDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEP или HEDJ.
Основные характеристики
| FEP | HEDJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.65% | 8.24% |
| Дох-ть за 1 год | 11.77% | 21.80% |
| Дох-ть за 3 года | -1.18% | 13.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.07% | 12.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.16% | 12.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 14.52% | 12.63% |
| Макс. просадка | -46.05% | -38.18% |
| Current Drawdown | -9.10% | -4.35% |
Корреляция
Корреляция между FEP и HEDJ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FEP и HEDJ
С начала года, FEP показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у HEDJ с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции FEP уступали акциям HEDJ по среднегодовой доходности: 3.16% против 12.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEP и HEDJ
FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HEDJ в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEP c HEDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEP и HEDJ
Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности HEDJ в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.86% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% | 2.46% | 1.55% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 3.06% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.54% | 9.44% | 5.83% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок FEP и HEDJ
Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и HEDJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEP и HEDJ
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеют волатильность 4.01% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.