PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEP с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEP с QYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - FEP is a Europe Equities fund tracking the Defined Europe Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEP returned 10.27%/yr vs 9.80%/yr for QYLD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEP charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности FEP и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEP имеют среднегодовую доходность 10.27%, а акции QYLD немного отстают с 9.80%.

FEP

1 день
-0.92%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.99%
6 месяцев
15.27%
1 год
30.19%
3 года*
24.76%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.27%

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEP и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		9.99%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between FEP and QYLD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.54

The correlation between FEP and QYLD shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEP и QYLD

Секторы
FEP
QYLD

Промышленность

25.4%
2.8%

Сырьевые материалы

11.3%
1.1%

Энергетика

11.0%
0.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
12.3%

Финансовые услуги

9.8%
0.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%
7.7%

Коммунальные услуги

7.1%
1.4%

Недвижимость

5.2%
0.1%

Здравоохранение

4.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
15.8%

Технологии

3.0%
53.8%

Промышленность

FEP
25.4%
QYLD
2.8%

Сырьевые материалы

FEP
11.3%
QYLD
1.1%

Энергетика

FEP
11.0%
QYLD
0.6%

Потребительский циклический сектор

FEP
10.7%
QYLD
12.3%

Финансовые услуги

FEP
9.8%
QYLD
0.2%

Потребительский защитный сектор

FEP
8.1%
QYLD
7.7%

Коммунальные услуги

FEP
7.1%
QYLD
1.4%

Недвижимость

FEP
5.2%
QYLD
0.1%

Здравоохранение

FEP
4.8%
QYLD
4.2%

Коммуникационные услуги

FEP
3.7%
QYLD
15.8%

Технологии

FEP
3.0%
QYLD
53.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Europe AlphaDEX Fund

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с VGKFEP с DBEUFEP с LVHI
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

FEP vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.80

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.92

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.63

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

4.84

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

28.36

-18.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEP vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.80

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.59

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FEP и QYLD

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-24.75%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-4.97%

-7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-19.06%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-24.61%

-14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-24.75%

-21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.06%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-3.84%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

0.85%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и QYLD

First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

1.85%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

7.12%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

8.58%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

14.70%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

15.49%

+5.24%

Сравнение комиссий FEP и QYLD

FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и QYLD

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		2.97%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

FEP and QYLD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEP has higher volatility (5.75%) compared to QYLD (1.85%). In terms of maximum drawdown, FEP dropped -46.05% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, FEP leads with 10.27% vs 9.80% for QYLD. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEP has performed better with a 10.27% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 2.97% for FEP.

FEP is categorized as Europe Equities, while QYLD is Nasdaq-100. FEP tracks Defined Europe Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.80% for FEP and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEP и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор