Сравнение FEP с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
FEP и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEP или QYLD.
Основные характеристики
| FEP | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.65% | 4.88% |
| Дох-ть за 1 год | 11.77% | 14.08% |
| Дох-ть за 3 года | -1.18% | 3.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.07% | 6.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.16% | 7.45% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 1.71 |
| Дневная вол-ть | 14.52% | 8.17% |
| Макс. просадка | -46.05% | -24.89% |
| Current Drawdown | -9.10% | -2.18% |
Корреляция
Корреляция между FEP и QYLD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FEP и QYLD
С начала года, FEP показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции FEP уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 3.16% против 7.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEP и QYLD
FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEP c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEP и QYLD
Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.86% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% | 2.46% | 1.55% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEP и QYLD
Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEP и QYLD
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.