Сравнение FEP с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
FEP и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEP или QYLD.
Основные характеристики
| FEP | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.71% | 18.06% |
| Дох-ть за 1 год | 20.18% | 22.66% |
| Дох-ть за 3 года | -1.78% | 5.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.11% | 7.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.08% | 8.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 2.93 |
| Коэф-т Мартина | 7.00 | 16.14 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 15.09% | 10.05% |
| Макс. просадка | -46.05% | -24.89% |
| Текущая просадка | -6.41% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FEP и QYLD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FEP и QYLD
С начала года, FEP показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции FEP уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 5.08% против 8.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEP и QYLD
FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEP c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEP и QYLD
Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности QYLD в 11.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 4.57% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% | 2.47% | 1.55% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.25% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEP и QYLD
Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEP и QYLD
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.