PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEP с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEP и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEP и DWMF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund
1.73%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-18.44%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
3.84%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 3.84%.


FEP

1 день
4.18%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.73%
6 месяцев
7.95%
1 год
38.59%
3 года*
20.97%
5 лет*
9.58%
10 лет*
9.77%

DWMF

1 день
2.44%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.87%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Europe AlphaDEX Fund

WisdomTree International Multifactor Fund

Сравнение комиссий FEP и DWMF

FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.


Доходность на риск

FEP vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEP
Ранг доходности на риск FEP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 9090
Ранг коэф-та Мартина

DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEPDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.38

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.02

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.13

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

8.12

+3.33

FEP vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа DWMF равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEPDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.38

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.53

-0.21

Корреляция

Корреляция между FEP и DWMF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и DWMF

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности DWMF в 2.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund
3.21%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
2.87%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEP и DWMF

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и DWMF.


Загрузка...

Показатели просадок


FEPDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-29.72%

-16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-8.74%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-17.00%

-21.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-5.33%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-3.88%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.29%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и DWMF

First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEPDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

5.84%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

8.39%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

13.70%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

11.20%

+8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

14.16%

+6.49%