Сравнение FEP с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
FEP и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FEP и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEP и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 1.73% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -18.44% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FEP показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 3.84%.
FEP
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 38.59%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 9.77%
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEP и DWMF
FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
FEP vs. DWMF — Ранг доходности на риск
FEP
DWMF
Сравнение FEP c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEP | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.38 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.02 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.13 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 8.12 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEP | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.38 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.53 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FEP и DWMF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEP и DWMF
Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности DWMF в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.21% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEP и DWMF
Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEP | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -29.72% | -16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -8.74% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.99% | -17.00% | -21.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -5.33% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -3.88% | -8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.29% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEP и DWMF
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEP | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 5.84% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 8.39% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 13.70% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 11.20% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 14.16% | +6.49% |