Сравнение FEP с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
FEP и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEP или DWMF.
Корреляция
Корреляция между FEP и DWMF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FEP и DWMF
Основные характеристики
FEP:
0.93
DWMF:
1.49
FEP:
1.35
DWMF:
2.17
FEP:
1.18
DWMF:
1.31
FEP:
1.19
DWMF:
2.45
FEP:
4.06
DWMF:
7.92
FEP:
4.62%
DWMF:
2.39%
FEP:
20.18%
DWMF:
12.72%
FEP:
-46.05%
DWMF:
-29.70%
FEP:
-4.01%
DWMF:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, FEP показывает доходность 15.29%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 10.33%.
FEP
15.29%
-4.01%
8.15%
18.35%
12.61%
5.56%
DWMF
10.33%
1.48%
6.63%
19.18%
9.99%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEP и DWMF
FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FEP и DWMF
FEP
DWMF
Сравнение FEP c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEP и DWMF
Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности DWMF в 3.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.88% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% | 2.47% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.00% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEP и DWMF
Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и DWMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEP и DWMF
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.