PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEP с HEZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEP с HEZU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) and HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) are both Europe Equities funds - FEP tracks the Defined Europe Index while HEZU tracks the MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEP returned 10.33%/yr vs 12.05%/yr for HEZU. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEP charges 0.80%/yr vs 0.52%/yr for HEZU.

Доходность

Сравнение доходности FEP и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEP показывает доходность 10.92%, а HEZU немного ниже – 10.75%. За последние 10 лет акции FEP уступали акциям HEZU по среднегодовой доходности: 10.33% против 12.05% соответственно.

FEP

1 день
0.85%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.92%
6 месяцев
15.74%
1 год
31.01%
3 года*
25.34%
5 лет*
9.59%
10 лет*
10.33%

HEZU

1 день
1.17%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.75%
6 месяцев
12.18%
1 год
20.91%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.68%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEP и HEZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		10.92%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		10.75%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%

Correlation

The correlation between FEP and HEZU is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2014 г.

0.79

The correlation between FEP and HEZU has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEP и HEZU

Секторы
FEP
HEZU

Промышленность

25.4%
21.2%

Сырьевые материалы

11.3%
4.1%

Энергетика

11.0%
4.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
8.4%

Финансовые услуги

9.8%
24.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.6%

Коммунальные услуги

7.1%
6.8%

Недвижимость

5.2%
1.0%

Здравоохранение

4.8%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.1%

Технологии

3.0%
14.5%

Промышленность

FEP
25.4%
HEZU
21.2%

Сырьевые материалы

FEP
11.3%
HEZU
4.1%

Энергетика

FEP
11.0%
HEZU
4.2%

Потребительский циклический сектор

FEP
10.7%
HEZU
8.4%

Финансовые услуги

FEP
9.8%
HEZU
24.4%

Потребительский защитный сектор

FEP
8.1%
HEZU
5.6%

Коммунальные услуги

FEP
7.1%
HEZU
6.8%

Недвижимость

FEP
5.2%
HEZU
1.0%

Здравоохранение

FEP
4.8%
HEZU
5.8%

Коммуникационные услуги

FEP
3.7%
HEZU
4.1%

Технологии

FEP
3.0%
HEZU
14.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Europe AlphaDEX Fund

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с VGKFEP с DBEU
Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с EWTHEZU с KBA

Доходность на риск

FEP vs. HEZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPHEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.40

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.04

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.92

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

7.42

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEP vs. HEZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа HEZU равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPHEZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.40

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.77

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.58

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FEP и HEZU

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и HEZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPHEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-38.80%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.95%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-14.83%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-22.79%

-16.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-38.80%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-5.83%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.82%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и HEZU

First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPHEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.17%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

12.42%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

14.98%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

16.48%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

18.42%

+2.31%

Сравнение комиссий FEP и HEZU

FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HEZU в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и HEZU

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности HEZU в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		2.95%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.64%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%

Часто задаваемые вопросы

FEP and HEZU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEP has higher volatility (5.51%) compared to HEZU (5.17%). In terms of maximum drawdown, FEP dropped -46.05% vs HEZU's -38.80%.

On 10-year performance, HEZU leads with 12.05% vs 10.33% for FEP. On fees, HEZU is cheaper at 0.52% per year. On volatility, HEZU has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEZU has performed better with a 12.05% return vs 10.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEZU is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.

FEP has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.64% for HEZU.

FEP tracks Defined Europe Index, while HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FEP and 0.52% for HEZU.

FEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEP и HEZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор