Сравнение FEP с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и SPDR Gold Shares (GLD).
FEP и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEP и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEP и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FEP показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции FEP уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.94% против 14.11% соответственно.
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEP и GLD
FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
FEP vs. GLD — Ранг доходности на риск
FEP
GLD
Сравнение FEP c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEP | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.89 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.31 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.70 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 9.90 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.89 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.25 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.89 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.63 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FEP и GLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEP и GLD
Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEP и GLD
Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -45.56% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -19.21% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.99% | -21.03% | -17.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -22.00% | -24.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -11.71% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -16.17% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 5.25% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEP и GLD
Текущая волатильность для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) составляет 8.46%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что FEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 10.48% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 24.34% | -11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 27.81% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 17.75% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 15.88% | +4.77% |