PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEP с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEP с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - FEP is a Europe Equities fund tracking the Defined Europe Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEP returned 10.27%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FEP charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности FEP и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции FEP уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.27% против 13.12% соответственно.

FEP

1 день
-0.92%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.99%
6 месяцев
15.27%
1 год
30.19%
3 года*
24.76%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.27%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEP и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		9.99%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between FEP and GLD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г.

0.16

Over the past year, FEP and GLD have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FEP и GLD

Секторы
FEP
GLD

Промышленность

25.4%

-

Сырьевые материалы

11.3%
100.0%

Энергетика

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Финансовые услуги

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Коммунальные услуги

7.1%

-

Недвижимость

5.2%

-

Здравоохранение

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Технологии

3.0%

-

Промышленность

FEP
25.4%
GLD

-

Сырьевые материалы

FEP
11.3%
GLD
100.0%

Энергетика

FEP
11.0%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

FEP
10.7%
GLD

-

Финансовые услуги

FEP
9.8%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

FEP
8.1%
GLD

-

Коммунальные услуги

FEP
7.1%
GLD

-

Недвижимость

FEP
5.2%
GLD

-

Здравоохранение

FEP
4.8%
GLD

-

Коммуникационные услуги

FEP
3.7%
GLD

-

Технологии

FEP
3.0%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Europe AlphaDEX Fund

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с VGKFEP с DBEU
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

FEP vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.21

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.60

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.68

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

4.15

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEP vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.21

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.01

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.83

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.60

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FEP и GLD

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-45.56%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-19.21%

+7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-19.21%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-21.03%

-17.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-22.00%

-24.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-17.75%

+16.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-16.16%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

7.73%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и GLD

First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 5.75% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.51%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

23.16%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

26.61%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

18.00%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

15.95%

+4.78%

Сравнение комиссий FEP и GLD

FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и GLD

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		2.97%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEP and GLD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEP has higher volatility (5.75%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, FEP dropped -46.05% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs 10.27% for FEP. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.

FEP has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.00% for GLD.

FEP is categorized as Europe Equities, while GLD is Gold. FEP tracks Defined Europe Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.80% for FEP and 0.40% for GLD.

FEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEP и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор