PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEP с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEP с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEP (First Trust Europe AlphaDEX Fund) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FEP is a Europe Equities fund tracking the Defined Europe Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEP returned 10.27%/yr vs 11.24%/yr for FDL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEP charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FEP и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEP показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции FEP уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 10.27% против 11.24% соответственно.

FEP

1 день
-0.92%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.99%
6 месяцев
15.27%
1 год
30.19%
3 года*
24.76%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.27%

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEP и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		9.99%55.72%3.38%16.85%-22.97%17.03%4.12%24.83%-19.00%36.27%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between FEP and FDL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г.

0.54

Over the past year, the correlation between FEP and FDL has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FEP и FDL

Секторы
FEP
FDL

Промышленность

25.4%
3.8%

Сырьевые материалы

11.3%
0.3%

Энергетика

11.0%
27.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
3.8%

Финансовые услуги

9.8%
15.1%

Потребительский защитный сектор

8.1%
14.7%

Коммунальные услуги

7.1%
6.5%

Недвижимость

5.2%

-

Здравоохранение

4.8%
16.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.6%

Технологии

3.0%
1.1%

Промышленность

FEP
25.4%
FDL
3.8%

Сырьевые материалы

FEP
11.3%
FDL
0.3%

Энергетика

FEP
11.0%
FDL
27.3%

Потребительский циклический сектор

FEP
10.7%
FDL
3.8%

Финансовые услуги

FEP
9.8%
FDL
15.1%

Потребительский защитный сектор

FEP
8.1%
FDL
14.7%

Коммунальные услуги

FEP
7.1%
FDL
6.5%

Недвижимость

FEP
5.2%
FDL

-

Здравоохранение

FEP
4.8%
FDL
16.8%

Коммуникационные услуги

FEP
3.7%
FDL
10.6%

Технологии

FEP
3.0%
FDL
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Europe AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FEP:
FEP с DFEFEP с FEUZFEP с HEDJFEP с DWMFFEP с QYLDFEP с VGKFEP с DBEU
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FEP vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEP
Ранг доходности на риск FEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEP c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.11

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.25

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

5.56

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

13.56

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEP vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEP на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEP и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.11

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.88

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FEP и FDL

Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-65.93%

+19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-4.27%

-7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-12.24%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-16.46%

-22.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-41.40%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.18%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-9.66%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.75%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FEP и FDL

First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

2.85%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

7.87%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

11.28%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

14.31%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

17.11%

+3.62%

Сравнение комиссий FEP и FDL

FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEP и FDL

Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FEP
First Trust Europe AlphaDEX Fund		2.97%3.33%4.94%3.27%3.00%3.49%2.32%2.63%2.62%1.65%2.14%2.20%

Часто задаваемые вопросы

FEP and FDL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEP has higher volatility (5.75%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, FEP dropped -46.05% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.24% vs 10.27% for FEP. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.24% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for FEP.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.97% for FEP.

FEP is categorized as Europe Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. FEP tracks Defined Europe Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.80% for FEP and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEP и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор