Сравнение FEP с EZU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU).
FEP и EZU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEP и EZU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEP и EZU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | -0.90% | 40.00% | 2.23% | 23.44% | -17.25% | 13.92% | 7.62% | 23.27% | -16.76% | 27.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FEP показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у EZU с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции FEP превзошли акции EZU по среднегодовой доходности: 9.94% против 9.32% соответственно.
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
EZU
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEP и EZU
FEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EZU в 0.51%.
Доходность на риск
FEP vs. EZU — Ранг доходности на риск
FEP
EZU
Сравнение FEP c EZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEP | EZU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.17 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.74 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 1.76 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 6.66 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEP | EZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.17 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.20 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FEP и EZU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEP и EZU
Дивидендная доходность FEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности EZU в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.88% | 2.85% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок FEP и EZU
Максимальная просадка FEP за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки EZU в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEP и EZU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEP | EZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -65.32% | +19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.06% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.99% | -36.11% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -41.37% | -4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -8.25% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -19.35% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.45% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEP и EZU
First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеют волатильность 8.46% и 8.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEP | EZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 8.14% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 12.08% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 19.11% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 19.63% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 20.44% | +0.21% |