PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с PRSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEOE с PRSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and PRSIX (T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund) are both funds - FEOE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Eagle, while PRSIX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price. Over the past year, FEOE returned 32.06% vs 14.41% for PRSIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEOE charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for PRSIX.

Доходность

Сравнение доходности FEOE и PRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у PRSIX с доходностью 5.79%.

FEOE

1 день
-1.24%
1 месяц
4.06%
С начала года
11.79%
6 месяцев
14.94%
1 год
32.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRSIX

1 день
0.23%
1 месяц
2.18%
С начала года
5.79%
6 месяцев
6.40%
1 год
14.41%
3 года*
11.04%
5 лет*
4.87%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEOE и PRSIX

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		11.79%41.33%-0.42%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		5.79%11.91%0.87%

Correlation

The correlation between FEOE and PRSIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.77

The correlation between FEOE and PRSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с IHDGFEOE с DFIVFEOE с EFAS
Часто сравнивают с PRSIX:
PRSIX с PIEQXPRSIX с VWINXPRSIX с VASIXPRSIX с TAIAXPRSIX с PRWCXPRSIX с FXAIXPRSIX с PRDGX

Доходность на риск

FEOE vs. PRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PRSIX
Ранг доходности на риск PRSIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c PRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOEPRSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.49

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.59

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.90

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

12.96

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. PRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSIX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и PRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOEPRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.49

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.87

+1.51

Просадки

Сравнение просадок FEOE и PRSIX

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки PRSIX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и PRSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEOEPRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-30.00%

+17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-5.02%

-7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

0.00%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-2.82%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.12%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и PRSIX

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что FEOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEOEPRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

1.92%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

4.89%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

5.83%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

7.05%

+8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

7.41%

+8.22%

Сравнение комиссий FEOE и PRSIX

FEOE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PRSIX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и PRSIX

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности PRSIX в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.37%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		6.84%7.12%3.92%3.78%5.63%7.63%3.77%5.11%5.27%3.43%2.22%4.56%

Часто задаваемые вопросы

FEOE and PRSIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEOE has higher volatility (4.68%) compared to PRSIX (1.92%). In terms of maximum drawdown, FEOE dropped -12.27% vs PRSIX's -30.00%.

PRSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEOE и PRSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор