PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEOE с DFIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

FEOE и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEOE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FEOE и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEOE и DFIV

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		4.34%41.33%-0.42%
DFIV
Dimensional International Value ETF		5.98%45.36%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 5.98%.

FEOE

1 день
2.52%
1 месяц
-9.33%
С начала года
4.34%
6 месяцев
11.07%
1 год
31.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIV

1 день
2.74%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.98%
6 месяцев
15.53%
1 год
38.38%
3 года*
22.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с IHDGFEOE с SGIIXFEOE с HAPFEOE с BKIEFEOE с FDTFEOE с DWMFFEOE с FEGE
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE

Сравнение комиссий FEOE и DFIV

FEOE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

FEOE vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOEDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.25

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.94

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

3.08

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

13.72

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOEDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.25

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.31

0.89

+1.42

Корреляция

Корреляция между FEOE и DFIV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и DFIV

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DFIV в 2.69%

TTM20252024202320222021
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.46%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.69%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Просадки

Сравнение просадок FEOE и DFIV

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и DFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FEOEDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-25.42%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.12%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-5.95%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-4.58%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.72%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и DFIV

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что FEOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEOEDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

6.81%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

10.46%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

17.16%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

16.71%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

16.71%

-1.25%