PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с SGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEOE с SGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX).

FEOE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. SGIIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности FEOE и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEOE и SGIIX

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		5.67%41.33%-0.42%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у SGIIX с доходностью 1.79%.

FEOE

1 день
1.27%
1 месяц
-6.43%
С начала года
5.67%
6 месяцев
11.98%
1 год
33.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

First Eagle Global Fund Class I

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с IHDGFEOE с HAPFEOE с DFIVFEOE с FDTFEOE с FEGEFEOE с BKIEFEOE с DWMF
Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ

Сравнение комиссий FEOE и SGIIX

FEOE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGIIX в 0.86%.

SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF

Доходность на риск

FEOE vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOESGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.89

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.55

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.44

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

10.05

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGIIX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOESGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.89

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.39

0.91

+1.48

Корреляция

Корреляция между FEOE и SGIIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и SGIIX

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SGIIX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.44%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FEOE и SGIIX

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и SGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEOESGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-37.03%

+24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-10.52%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-8.39%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-3.71%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.56%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и SGIIX

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что FEOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEOESGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

5.42%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

9.10%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

13.54%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

11.90%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

12.46%

+3.01%