Сравнение FEOE с DWMF

С начала года, FEOE показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 3.84%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FEOE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа DWMF равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FEOE и DWMF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DWMF в 2.87%

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и DWMF.

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что FEOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.