PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с IHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEOE с IHDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. FEOE is actively managed, while IHDG is passively managed. Over the past year, FEOE returned 31.92% vs 16.48% for IHDG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEOE charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for IHDG.

Доходность

Сравнение доходности FEOE и IHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью 6.44%.

FEOE

1 день
0.30%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.12%
6 месяцев
15.02%
1 год
31.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IHDG

1 день
1.05%
1 месяц
4.21%
С начала года
6.44%
6 месяцев
8.09%
1 год
16.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
7.90%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEOE и IHDG

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		12.12%41.33%-0.42%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		6.44%14.17%0.91%

Correlation

The correlation between FEOE and IHDG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.71

The correlation between FEOE and IHDG has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEOE и IHDG

Секторы
FEOE
IHDG

Потребительский защитный сектор

21.4%
4.3%

Промышленность

15.3%
19.7%

Финансовые услуги

13.4%
15.2%

Технологии

12.7%
7.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
19.3%

Сырьевые материалы

10.4%
5.4%

Энергетика

8.0%
3.7%

Здравоохранение

3.8%
9.4%

Недвижимость

2.6%
0.3%

Коммуникационные услуги

0.7%
4.5%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

FEOE
21.4%
IHDG
4.3%

Промышленность

FEOE
15.3%
IHDG
19.7%

Финансовые услуги

FEOE
13.4%
IHDG
15.2%

Технологии

FEOE
12.7%
IHDG
7.8%

Потребительский циклический сектор

FEOE
11.7%
IHDG
19.3%

Сырьевые материалы

FEOE
10.4%
IHDG
5.4%

Энергетика

FEOE
8.0%
IHDG
3.7%

Здравоохранение

FEOE
3.8%
IHDG
9.4%

Недвижимость

FEOE
2.6%
IHDG
0.3%

Коммуникационные услуги

FEOE
0.7%
IHDG
4.5%

Коммунальные услуги

FEOE

-

IHDG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с DFIVFEOE с EFASFEOE с FDT
Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с DBEFIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM

Доходность на риск

FEOE vs. IHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOEIHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.22

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.79

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

1.58

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

5.83

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. IHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа IHDG равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOEIHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.22

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.40

0.60

+1.80

Просадки

Сравнение просадок FEOE и IHDG

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и IHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEOEIHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-29.24%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-10.49%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-0.32%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-4.04%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.84%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и IHDG

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеют волатильность 4.43% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEOEIHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.39%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

11.20%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

13.58%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

14.83%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

15.76%

-0.15%

Сравнение комиссий FEOE и IHDG

FEOE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и IHDG

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности IHDG в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.36%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.80%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%

Часто задаваемые вопросы

FEOE and IHDG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEOE has higher volatility (4.43%) compared to IHDG (4.39%). In terms of maximum drawdown, FEOE dropped -12.27% vs IHDG's -29.24%.

On 1-year performance, FEOE leads with 31.92% vs 16.48% for IHDG. On fees, FEOE is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEOE has performed better with a 31.92% return vs 16.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEOE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for IHDG.

IHDG has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.36% for FEOE.

They also come from different issuers: First Eagle and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for FEOE and 0.58% for IHDG.

FEOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEOE и IHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор