PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с IHDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEOE с IHDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG).

FEOE и IHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEOE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FEOE и IHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEOE и IHDG

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		5.67%41.33%-0.42%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		0.70%14.17%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью 0.70%.

FEOE

1 день
1.27%
1 месяц
-6.43%
С начала года
5.67%
6 месяцев
11.98%
1 год
33.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IHDG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.94%
С начала года
0.70%
6 месяцев
5.47%
1 год
14.91%
3 года*
9.58%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с HAPFEOE с DFIVFEOE с FEGEFEOE с FDTFEOE с BKIEFEOE с DWMF
Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с DBEFIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM

Сравнение комиссий FEOE и IHDG

FEOE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.

IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF

Доходность на риск

FEOE vs. IHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOEIHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.86

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.32

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.33

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

5.10

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. IHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа IHDG равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOEIHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.86

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.39

0.58

+1.82

Корреляция

Корреляция между FEOE и IHDG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и IHDG

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности IHDG в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.44%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.91%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%

Просадки

Сравнение просадок FEOE и IHDG

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и IHDG.

Загрузка...

Показатели просадок

FEOEIHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-29.24%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-11.22%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-5.70%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-4.05%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.97%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и IHDG

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что FEOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEOEIHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

5.94%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

10.17%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

17.33%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

14.63%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

15.70%

-0.23%