PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с HAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEOE с HAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - FEOE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Eagle, while HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index. FEOE is actively managed, while HAP is passively managed. Over the past year, FEOE returned 32.06% vs 46.66% for HAP. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEOE charges 0.50%/yr vs 0.42%/yr for HAP.

Доходность

Сравнение доходности FEOE и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у HAP с доходностью 21.49%.

FEOE

1 день
-1.24%
1 месяц
4.06%
С начала года
11.79%
6 месяцев
14.94%
1 год
32.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.64%
С начала года
21.49%
6 месяцев
23.70%
1 год
46.66%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEOE и HAP

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		11.79%41.33%-0.42%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.49%34.91%0.79%

Correlation

The correlation between FEOE and HAP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.69

The correlation between FEOE and HAP has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEOE и HAP

Секторы
FEOE
HAP

Потребительский защитный сектор

21.4%
6.5%

Промышленность

15.3%
10.2%

Финансовые услуги

13.4%

-

Технологии

12.7%
0.9%

Потребительский циклический сектор

11.7%
0.2%

Сырьевые материалы

10.4%
36.7%

Энергетика

8.0%
32.3%

Здравоохранение

3.8%
2.8%

Недвижимость

2.6%
0.4%

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Коммунальные услуги

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

FEOE
21.4%
HAP
6.5%

Промышленность

FEOE
15.3%
HAP
10.2%

Финансовые услуги

FEOE
13.4%
HAP

-

Технологии

FEOE
12.7%
HAP
0.9%

Потребительский циклический сектор

FEOE
11.7%
HAP
0.2%

Сырьевые материалы

FEOE
10.4%
HAP
36.7%

Энергетика

FEOE
8.0%
HAP
32.3%

Здравоохранение

FEOE
3.8%
HAP
2.8%

Недвижимость

FEOE
2.6%
HAP
0.4%

Коммуникационные услуги

FEOE
0.7%
HAP

-

Коммунальные услуги

FEOE

-

HAP
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с DWMFFEOE с IHDGFEOE с DFIVFEOE с EFASFEOE с FDT
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L

Доходность на риск

FEOE vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOEHAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.14

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
4.01

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.56

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

5.65

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

23.05

-13.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAP равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOEHAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.14

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.26

+2.12

Просадки

Сравнение просадок FEOE и HAP

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и HAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEOEHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-50.73%

+38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-8.31%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-1.95%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-12.03%

+10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.03%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и HAP

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что FEOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEOEHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.37%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

12.24%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

14.91%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

18.24%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

19.74%

-4.11%

Сравнение комиссий FEOE и HAP

FEOE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и HAP

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности HAP в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.37%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Часто задаваемые вопросы

FEOE and HAP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEOE has higher volatility (4.68%) compared to HAP (4.37%). In terms of maximum drawdown, FEOE dropped -12.27% vs HAP's -50.73%.

On 1-year performance, HAP leads with 46.66% vs 32.06% for FEOE. On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HAP has performed better with a 46.66% return vs 32.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for FEOE.

HAP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.37% for FEOE.

FEOE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HAP is Energy Equities. They also come from different issuers: First Eagle and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for FEOE and 0.42% for HAP.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEOE и HAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор