PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с HAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEOE с HAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и VanEck Natural Resources ETF (HAP).

FEOE и HAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEOE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FEOE и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEOE и HAP

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		5.67%41.33%-0.42%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		20.42%34.91%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у HAP с доходностью 20.42%.

FEOE

1 день
1.27%
1 месяц
-6.43%
С начала года
5.67%
6 месяцев
11.98%
1 год
33.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAP

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.67%
С начала года
20.42%
6 месяцев
29.48%
1 год
48.22%
3 года*
16.81%
5 лет*
12.98%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с IHDGFEOE с SGIIXFEOE с DFIVFEOE с FEGEFEOE с DWMFFEOE с FDTFEOE с BKIE
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с SPYHAP с DGROHAP с QQQHAP с MOAT

Сравнение комиссий FEOE и HAP

FEOE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.

FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF
HAP
VanEck Natural Resources ETF

Доходность на риск

FEOE vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOEHAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.56

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.18

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.57

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

18.71

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAP равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOEHAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.56

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.39

0.26

+2.13

Корреляция

Корреляция между FEOE и HAP составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и HAP

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности HAP в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.44%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.88%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Просадки

Сравнение просадок FEOE и HAP

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и HAP.

Загрузка...

Показатели просадок

FEOEHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-50.73%

+38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-13.50%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-2.67%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-12.12%

+10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.60%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и HAP

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что FEOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEOEHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

5.40%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

12.48%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

18.95%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

18.30%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

19.81%

-4.34%