PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEOE с FEGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) and FEGE (First Eagle Global Equity ETF) are both exchange-traded funds - FEOE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Eagle, while FEGE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle. Both are actively managed. Over the past year, FEOE returned 31.92% vs 29.09% for FEGE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FEOE и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 9.20%.

FEOE

1 день
0.30%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.12%
6 месяцев
15.02%
1 год
31.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
2.43%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.61%
1 год
29.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEOE и FEGE

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		12.12%41.33%-0.42%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		9.20%34.19%-1.12%

Correlation

The correlation between FEOE and FEGE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.88

The correlation between FEOE and FEGE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEOE и FEGE

Секторы
FEOE
FEGE

Потребительский защитный сектор

21.4%
14.7%

Промышленность

15.3%
10.2%

Финансовые услуги

13.4%
12.0%

Технологии

12.7%
14.1%

Потребительский циклический сектор

11.7%
6.5%

Сырьевые материалы

10.4%
8.8%

Энергетика

8.0%
9.1%

Здравоохранение

3.8%
11.8%

Недвижимость

2.6%
4.0%

Коммуникационные услуги

0.7%
8.9%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FEOE
21.4%
FEGE
14.7%

Промышленность

FEOE
15.3%
FEGE
10.2%

Финансовые услуги

FEOE
13.4%
FEGE
12.0%

Технологии

FEOE
12.7%
FEGE
14.1%

Потребительский циклический сектор

FEOE
11.7%
FEGE
6.5%

Сырьевые материалы

FEOE
10.4%
FEGE
8.8%

Энергетика

FEOE
8.0%
FEGE
9.1%

Здравоохранение

FEOE
3.8%
FEGE
11.8%

Недвижимость

FEOE
2.6%
FEGE
4.0%

Коммуникационные услуги

FEOE
0.7%
FEGE
8.9%

Коммунальные услуги

FEOE

-

FEGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с IHDGFEOE с DFIVFEOE с EFASFEOE с FDT
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с GLOFFEGE с SGENXFEGE с FIVAFEGE с AVDV

Доходность на риск

FEOE vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOEFEGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.38

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.19

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.67

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

9.35

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOEFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.40

2.02

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FEOE и FEGE

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и FEGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEOEFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-11.13%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-10.96%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.35%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-1.71%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.12%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и FEGE

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с First Eagle Global Equity ETF (FEGE) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что FEOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEOEFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.35%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

10.10%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

12.29%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

14.62%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

14.62%

+0.99%

Сравнение комиссий FEOE и FEGE

И FEOE, и FEGE имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и FEGE

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности FEGE в 1.17%

ПозицияTTM2025
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.17%1.28%
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.36%1.53%

Часто задаваемые вопросы

FEOE and FEGE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEOE has higher volatility (4.43%) compared to FEGE (3.35%). In terms of maximum drawdown, FEOE dropped -12.27% vs FEGE's -11.13%.

On 1-year performance, FEOE leads with 31.92% vs 29.09% for FEGE. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FEGE has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEOE has performed better with a 31.92% return vs 29.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEOE and FEGE have the same expense ratio: 0.50% per year.

FEOE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.17% for FEGE.

FEOE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FEGE is Large Cap Value Equities.

FEGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEOE и FEGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор