PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEOE с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEOE с FEGE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

FEOE и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEOE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FEOE и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEOE и FEGE

2026 (YTD)20252024
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		4.84%41.33%-0.42%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.51%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, FEOE показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.51%.

FEOE

1 день
-0.78%
1 месяц
-3.34%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.75%
1 год
31.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.44%
С начала года
2.51%
6 месяцев
7.40%
1 год
26.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Equity ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с IHDGFEOE с HAPFEOE с SGIIXFEOE с DFIVFEOE с BKIEFEOE с FDTFEOE с DWMF
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий FEOE и FEGE

И FEOE, и FEGE имеют комиссию равную 0.50%.

FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

FEOE vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEOE c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEOEFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.72

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.33

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.47

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

9.43

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEOE vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEOE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEOE и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEOEFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.72

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.33

1.86

+0.47

Корреляция

Корреляция между FEOE и FEGE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEOE и FEGE

Дивидендная доходность FEOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FEGE в 1.25%

TTM2025
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.46%1.53%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.25%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FEOE и FEGE

Максимальная просадка FEOE за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEOE и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

FEOEFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-11.13%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-10.96%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-8.33%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-1.39%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.87%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FEOE и FEGE

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с First Eagle Global Equity ETF (FEGE) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что FEOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEOEFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

5.50%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

9.90%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

15.66%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

14.85%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

14.85%

+0.61%