PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENY с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENY с FUTY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy Index, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FENY returned 8.88%/yr vs 9.20%/yr for FUTY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FENY и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 4.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FENY имеют среднегодовую доходность 8.88%, а акции FUTY немного впереди с 9.20%.

FENY

1 день
-2.11%
1 месяц
0.03%
С начала года
29.72%
6 месяцев
26.87%
1 год
45.44%
3 года*
17.20%
5 лет*
20.01%
10 лет*
8.88%

FUTY

1 день
0.79%
1 месяц
-2.88%
С начала года
4.60%
6 месяцев
3.78%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENY и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		29.72%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.60%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Correlation

The correlation between FENY and FUTY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.23

The correlation between FENY and FUTY shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FENY и FUTY

Секторы
FENY
FUTY

Энергетика

99.7%
0.5%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Промышленность

0.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.2%

Энергетика

FENY
99.7%
FUTY
0.5%

Сырьевые материалы

FENY
0.2%
FUTY

-

Промышленность

FENY
0.1%
FUTY
0.2%

Коммуникационные услуги

FENY

-

FUTY

-

Потребительский циклический сектор

FENY

-

FUTY

-

Потребительский защитный сектор

FENY

-

FUTY

-

Финансовые услуги

FENY

-

FUTY

-

Здравоохранение

FENY

-

FUTY

-

Недвижимость

FENY

-

FUTY

-

Технологии

FENY

-

FUTY

-

Коммунальные услуги

FENY

-

FUTY
99.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FENY vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENY c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENYFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.93

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.33

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

1.48

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

3.30

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENY vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENYFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.93

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.56

-0.37

Просадки

Сравнение просадок FENY и FUTY

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENYFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-36.44%

-37.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-8.93%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-17.35%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-25.11%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-36.44%

-32.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-5.99%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.11%

-6.03%

-17.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.00%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и FUTY

Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FENY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENYFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.49%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

11.41%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

14.25%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.47%

17.08%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.79%

19.05%

+10.74%

Сравнение комиссий FENY и FUTY

И FENY, и FUTY имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и FUTY

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности FUTY в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.46%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.58%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FENY and FUTY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENY has higher volatility (7.17%) compared to FUTY (5.49%). In terms of maximum drawdown, FENY dropped -74.35% vs FUTY's -36.44%.

On 10-year performance, FUTY leads with 9.20% vs 8.88% for FENY. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FUTY has performed better with a 9.20% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY and FUTY have the same expense ratio: 0.08% per year.

FUTY has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.46% for FENY.

FENY is categorized as Energy Equities, while FUTY is Utilities Equities. FENY tracks MSCI USA IMI Energy Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENY и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор