PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FENY с IYE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FENY с IYE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и iShares U.S. Energy ETF (IYE).

FENY и IYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FENY или IYE.

Корреляция

Корреляция между FENY и IYE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FENY и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FENY:

-0.26

IYE:

-0.24

Коэф-т Сортино

FENY:

-0.15

IYE:

-0.12

Коэф-т Омега

FENY:

0.98

IYE:

0.98

Коэф-т Кальмара

FENY:

-0.28

IYE:

-0.26

Коэф-т Мартина

FENY:

-0.76

IYE:

-0.71

Индекс Язвы

FENY:

7.84%

IYE:

7.44%

Дневная вол-ть

FENY:

25.55%

IYE:

25.10%

Макс. просадка

FENY:

-74.35%

IYE:

-73.74%

Текущая просадка

FENY:

-12.15%

IYE:

-11.40%

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции FENY превзошли акции IYE по среднегодовой доходности: 3.81% против 3.44% соответственно.

FENY

С начала года

-1.54%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

-9.22%

1 год

-6.68%

5 лет

24.72%

10 лет

3.81%

IYE

С начала года

-0.77%

1 месяц

7.49%

6 месяцев

-8.38%

1 год

-5.97%

5 лет

23.15%

10 лет

3.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FENY и IYE

FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.

IYE
iShares U.S. Energy ETF
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FENY и IYE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FENY
Ранг риск-скорректированной доходности FENY, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FENY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг риск-скорректированной доходности IYE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FENY c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет -0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYE равному -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и IYE

FENY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.87%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.15%2.66%2.11%3.39%2.05%

Просадки

Сравнение просадок FENY и IYE

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, примерно равная максимальной просадке IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и IYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и IYE

Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеют волатильность 7.08% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...