PortfoliosLab logo
Сравнение FENY с IYE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FENY и IYE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FENY и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.30%
30.36%
FENY
IYE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FENY:

-0.43

IYE:

-0.40

Коэф-т Сортино

FENY:

-0.42

IYE:

-0.38

Коэф-т Омега

FENY:

0.94

IYE:

0.95

Коэф-т Кальмара

FENY:

-0.51

IYE:

-0.49

Коэф-т Мартина

FENY:

-1.44

IYE:

-1.39

Индекс Язвы

FENY:

7.59%

IYE:

7.19%

Дневная вол-ть

FENY:

25.37%

IYE:

24.89%

Макс. просадка

FENY:

-74.35%

IYE:

-73.74%

Текущая просадка

FENY:

-14.83%

IYE:

-13.84%

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность -4.54%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции FENY превзошли акции IYE по среднегодовой доходности: 3.36% против 3.02% соответственно.


FENY

С начала года

-4.54%

1 месяц

-11.48%

6 месяцев

-6.80%

1 год

-11.56%

5 лет

24.66%

10 лет

3.36%

IYE

С начала года

-3.51%

1 месяц

-11.20%

6 месяцев

-6.01%

1 год

-10.59%

5 лет

23.20%

10 лет

3.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FENY и IYE

FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.


График комиссии IYE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYE: 0.42%
График комиссии FENY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FENY: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FENY и IYE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FENY
Ранг риск-скорректированной доходности FENY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FENY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

IYE
Ранг риск-скорректированной доходности IYE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FENY c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FENY, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FENY: -0.43
IYE: -0.40
Коэффициент Сортино FENY, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FENY: -0.42
IYE: -0.38
Коэффициент Омега FENY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FENY: 0.94
IYE: 0.95
Коэффициент Кальмара FENY, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FENY: -0.51
IYE: -0.49
Коэффициент Мартина FENY, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FENY: -1.44
IYE: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYE равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.40
FENY
IYE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и IYE

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности IYE в 2.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
3.28%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%1.91%
IYE
iShares U.S. Energy ETF
2.95%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.15%2.66%2.11%3.39%2.05%

Просадки

Сравнение просадок FENY и IYE

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, примерно равная максимальной просадке IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и IYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.83%
-13.84%
FENY
IYE

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и IYE

Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеют волатильность 17.66% и 17.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.66%
17.46%
FENY
IYE