PortfoliosLab logo
Сравнение FENY с IEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FENY и IEO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FENY и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.30%
28.46%
FENY
IEO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FENY:

-0.43

IEO:

-0.71

Коэф-т Сортино

FENY:

-0.42

IEO:

-0.82

Коэф-т Омега

FENY:

0.94

IEO:

0.88

Коэф-т Кальмара

FENY:

-0.51

IEO:

-0.67

Коэф-т Мартина

FENY:

-1.44

IEO:

-1.62

Индекс Язвы

FENY:

7.59%

IEO:

12.98%

Дневная вол-ть

FENY:

25.37%

IEO:

29.79%

Макс. просадка

FENY:

-74.35%

IEO:

-79.17%

Текущая просадка

FENY:

-14.83%

IEO:

-24.23%

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность -4.54%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FENY превзошли акции IEO по среднегодовой доходности: 3.36% против 3.05% соответственно.


FENY

С начала года

-4.54%

1 месяц

-11.48%

6 месяцев

-6.80%

1 год

-11.56%

5 лет

24.66%

10 лет

3.36%

IEO

С начала года

-7.12%

1 месяц

-12.50%

6 месяцев

-9.26%

1 год

-21.72%

5 лет

27.55%

10 лет

3.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FENY и IEO

FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.


График комиссии IEO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEO: 0.42%
График комиссии FENY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FENY: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FENY и IEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FENY
Ранг риск-скорректированной доходности FENY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FENY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

IEO
Ранг риск-скорректированной доходности IEO, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FENY c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FENY, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FENY: -0.43
IEO: -0.71
Коэффициент Сортино FENY, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FENY: -0.42
IEO: -0.82
Коэффициент Омега FENY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FENY: 0.94
IEO: 0.88
Коэффициент Кальмара FENY, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FENY: -0.51
IEO: -0.67
Коэффициент Мартина FENY, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FENY: -1.44
IEO: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа IEO равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.71
FENY
IEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и IEO

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности IEO в 2.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
3.28%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%1.91%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
2.77%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FENY и IEO

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.83%
-24.23%
FENY
IEO

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и IEO

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) составляет 17.66%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 21.16%. Это указывает на то, что FENY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.66%
21.16%
FENY
IEO