PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENY с IEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENY с IEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - FENY tracks the MSCI USA IMI Energy Index while IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FENY returned 9.33%/yr vs 10.17%/yr for IEO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FENY charges 0.08%/yr vs 0.42%/yr for IEO.

Доходность

Сравнение доходности FENY и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность 32.52%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 34.23%. За последние 10 лет акции FENY уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: 9.33% против 10.17% соответственно.

FENY

1 день
0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
32.52%
6 месяцев
29.11%
1 год
48.38%
3 года*
18.33%
5 лет*
20.52%
10 лет*
9.33%

IEO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
34.23%
6 месяцев
25.78%
1 год
43.06%
3 года*
16.29%
5 лет*
18.90%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENY и IEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		32.52%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.23%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%

Correlation

The correlation between FENY and IEO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.96

The correlation between FENY and IEO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FENY и IEO

Секторы
FENY
IEO

Энергетика

99.7%
99.3%

Сырьевые материалы

0.2%
0.7%

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FENY
99.7%
IEO
99.3%

Сырьевые материалы

FENY
0.2%
IEO
0.7%

Промышленность

FENY
0.1%
IEO

-

Коммуникационные услуги

FENY

-

IEO

-

Потребительский циклический сектор

FENY

-

IEO

-

Потребительский защитный сектор

FENY

-

IEO

-

Финансовые услуги

FENY

-

IEO

-

Здравоохранение

FENY

-

IEO

-

Недвижимость

FENY

-

IEO

-

Технологии

FENY

-

IEO

-

Коммунальные услуги

FENY

-

IEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Energy Index ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с VOO
Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEFIEO с IEZ

Доходность на риск

FENY vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENY c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENYIEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.73

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.25

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.03

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

8.15

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENY vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа IEO равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENYIEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.73

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.29

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.17

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FENY и IEO

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и IEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENYIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-79.17%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-14.30%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-31.46%

+9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-31.46%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-75.00%

+5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-7.55%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.12%

-26.27%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

5.30%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и IEO

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) составляет 7.96%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что FENY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENYIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

9.31%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

19.80%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

25.11%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

30.53%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.79%

34.99%

-5.20%

Сравнение комиссий FENY и IEO

FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и IEO

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности IEO в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.41%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FENY and IEO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEO has higher volatility (9.31%) compared to FENY (7.96%). In terms of maximum drawdown, FENY dropped -74.35% vs IEO's -79.17%.

On 10-year performance, IEO leads with 10.17% vs 9.33% for FENY. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENY has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEO has performed better with a 10.17% return vs 9.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.

FENY has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.97% for IEO.

FENY tracks MSCI USA IMI Energy Index, while IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.08% for FENY and 0.42% for IEO.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENY и IEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор