PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FENY с IEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FENY с IEO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).

FENY и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FENY или IEO.

Корреляция

Корреляция между FENY и IEO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FENY и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FENY:

-0.26

IEO:

-0.43

Коэф-т Сортино

FENY:

-0.15

IEO:

-0.42

Коэф-т Омега

FENY:

0.98

IEO:

0.94

Коэф-т Кальмара

FENY:

-0.28

IEO:

-0.42

Коэф-т Мартина

FENY:

-0.76

IEO:

-1.23

Индекс Язвы

FENY:

7.84%

IEO:

10.79%

Дневная вол-ть

FENY:

25.55%

IEO:

30.04%

Макс. просадка

FENY:

-74.35%

IEO:

-79.17%

Текущая просадка

FENY:

-12.15%

IEO:

-19.35%

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции FENY уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: 3.81% против 4.01% соответственно.

FENY

С начала года

-1.54%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

-9.22%

1 год

-6.68%

5 лет

24.72%

10 лет

3.81%

IEO

С начала года

-1.14%

1 месяц

12.19%

6 месяцев

-9.14%

1 год

-12.82%

5 лет

27.22%

10 лет

4.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FENY и IEO

FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.

IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FENY и IEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FENY
Ранг риск-скорректированной доходности FENY, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FENY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
IEO
Ранг риск-скорректированной доходности IEO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FENY c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа IEO равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и IEO

FENY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.60%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FENY и IEO

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и IEO

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) составляет 7.08%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FENY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...