Сравнение FENY с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
FENY и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FENY или IEO.
Основные характеристики
| FENY | IEO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.08% | 16.93% |
| Дох-ть за 1 год | 19.22% | 31.05% |
| Дох-ть за 3 года | 31.69% | 36.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.73% | 16.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.30% | 4.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 19.46% | 21.54% |
| Макс. просадка | -74.35% | -79.17% |
| Current Drawdown | -2.01% | -3.21% |
Корреляция
Корреляция между FENY и IEO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FENY и IEO
С начала года, FENY показывает доходность 15.08%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 16.93%. За последние 10 лет акции FENY уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: 3.30% против 4.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FENY и IEO
FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FENY c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FENY и IEO
Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности IEO в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.79% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% | 1.91% | 0.32% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.41% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок FENY и IEO
Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FENY и IEO
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) составляет 3.72%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FENY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.