PortfoliosLab logo
Сравнение FENY с FSENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FENY и FSENX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FENY и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.30%
23.82%
FENY
FSENX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FENY:

-0.43

FSENX:

-0.60

Коэф-т Сортино

FENY:

-0.42

FSENX:

-0.66

Коэф-т Омега

FENY:

0.94

FSENX:

0.91

Коэф-т Кальмара

FENY:

-0.51

FSENX:

-0.61

Коэф-т Мартина

FENY:

-1.44

FSENX:

-1.76

Индекс Язвы

FENY:

7.59%

FSENX:

8.96%

Дневная вол-ть

FENY:

25.37%

FSENX:

26.29%

Макс. просадка

FENY:

-74.35%

FSENX:

-76.56%

Текущая просадка

FENY:

-14.83%

FSENX:

-18.48%

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность -4.54%, что значительно выше, чем у FSENX с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции FENY превзошли акции FSENX по среднегодовой доходности: 3.36% против 2.97% соответственно.


FENY

С начала года

-4.54%

1 месяц

-11.48%

6 месяцев

-6.80%

1 год

-11.56%

5 лет

24.66%

10 лет

3.36%

FSENX

С начала года

-6.08%

1 месяц

-11.38%

6 месяцев

-8.66%

1 год

-16.21%

5 лет

25.00%

10 лет

2.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FENY и FSENX

FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.


График комиссии FSENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSENX: 0.77%
График комиссии FENY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FENY: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FENY и FSENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FENY
Ранг риск-скорректированной доходности FENY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FENY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

FSENX
Ранг риск-скорректированной доходности FSENX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSENX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FENY c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FENY, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FENY: -0.43
FSENX: -0.60
Коэффициент Сортино FENY, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FENY: -0.42
FSENX: -0.66
Коэффициент Омега FENY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FENY: 0.94
FSENX: 0.91
Коэффициент Кальмара FENY, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FENY: -0.51
FSENX: -0.61
Коэффициент Мартина FENY, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FENY: -1.44
FSENX: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSENX равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.60
FENY
FSENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и FSENX

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FSENX в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
3.28%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%1.91%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
1.96%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.79%1.44%1.51%0.50%1.35%7.36%

Просадки

Сравнение просадок FENY и FSENX

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, примерно равная максимальной просадке FSENX в -76.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и FSENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.83%
-18.48%
FENY
FSENX

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и FSENX

Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеют волатильность 17.66% и 18.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.66%
18.34%
FENY
FSENX