PortfoliosLab logo
Сравнение FENY с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FENY и SCHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FENY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.30%
219.09%
FENY
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FENY:

-0.43

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

FENY:

-0.42

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

FENY:

0.94

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

FENY:

-0.51

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

FENY:

-1.44

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

FENY:

7.59%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

FENY:

25.37%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

FENY:

-74.35%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

FENY:

-14.83%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность -4.54%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции FENY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.36% против 10.35% соответственно.


FENY

С начала года

-4.54%

1 месяц

-11.48%

6 месяцев

-6.80%

1 год

-11.56%

5 лет

24.66%

10 лет

3.36%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FENY и SCHD

FENY берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FENY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FENY: 0.08%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FENY и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FENY
Ранг риск-скорректированной доходности FENY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FENY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FENY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FENY, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FENY: -0.43
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино FENY, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FENY: -0.42
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега FENY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FENY: 0.94
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара FENY, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FENY: -0.51
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина FENY, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FENY: -1.44
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.23
FENY
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и SCHD

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
3.28%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%1.91%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FENY и SCHD

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.83%
-11.33%
FENY
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и SCHD

Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеет более высокую волатильность в 17.66% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что FENY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.66%
11.25%
FENY
SCHD