PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FENY с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FENY с VDE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Vanguard Energy ETF (VDE).

FENY и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FENY или VDE.

Корреляция

Корреляция между FENY и VDE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FENY и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FENY:

-0.26

VDE:

-0.27

Коэф-т Сортино

FENY:

-0.15

VDE:

-0.16

Коэф-т Омега

FENY:

0.98

VDE:

0.98

Коэф-т Кальмара

FENY:

-0.28

VDE:

-0.29

Коэф-т Мартина

FENY:

-0.76

VDE:

-0.79

Индекс Язвы

FENY:

7.84%

VDE:

7.88%

Дневная вол-ть

FENY:

25.55%

VDE:

25.49%

Макс. просадка

FENY:

-74.35%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

FENY:

-12.15%

VDE:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции FENY уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 3.81% против 4.02% соответственно.

FENY

С начала года

-1.54%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

-9.22%

1 год

-6.68%

5 лет

24.72%

10 лет

3.81%

VDE

С начала года

-1.87%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

-9.29%

1 год

-6.89%

5 лет

25.00%

10 лет

4.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FENY и VDE

FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDE
Vanguard Energy ETF
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FENY и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FENY
Ранг риск-скорректированной доходности FENY, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FENY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FENY c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет -0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и VDE

FENY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		3.31%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FENY и VDE

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и VDE

Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 7.08% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...