Сравнение FENY с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Vanguard Energy ETF (VDE).
FENY и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FENY и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FENY и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 33.17% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | 62.94% | 55.62% | -33.15% | 9.11% | -19.99% | -2.30% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FENY показывает доходность 33.17%, а VDE немного выше – 33.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FENY имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции VDE немного впереди с 10.83%.
FENY
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 34.14%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- 10.61%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FENY и VDE
FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FENY vs. VDE — Ранг доходности на риск
FENY
VDE
Сравнение FENY c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FENY | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.67 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.72 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 4.92 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FENY | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.36 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.28 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FENY и VDE составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FENY и VDE
Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.39% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FENY и VDE
Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FENY | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.35% | -74.20% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -18.91% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -26.58% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | -69.29% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -5.74% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -20.06% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 6.61% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FENY и VDE
Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 6.28% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FENY | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.29% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 14.31% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.29% | 25.19% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 26.53% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.72% | 29.88% | -0.16% |