Сравнение FENY с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Vanguard Energy ETF (VDE).
FENY и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FENY или VDE.
Основные характеристики
| FENY | VDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.08% | 15.02% |
| Дох-ть за 1 год | 19.22% | 19.19% |
| Дох-ть за 3 года | 31.69% | 31.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.73% | 12.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.30% | 3.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 19.46% | 19.48% |
| Макс. просадка | -74.35% | -74.16% |
| Current Drawdown | -2.01% | -2.05% |
Корреляция
Корреляция между FENY и VDE составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FENY и VDE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FENY показывает доходность 15.08%, а VDE немного ниже – 15.02%. За последние 10 лет акции FENY уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 3.30% против 3.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FENY и VDE
FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FENY c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FENY и VDE
Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности VDE в 2.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.79% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% | 1.91% | 0.32% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.88% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FENY и VDE
Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FENY и VDE
Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 3.72% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.