PortfoliosLab logo
Сравнение FENY с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FENY и VDE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FENY и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.30%
36.99%
FENY
VDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FENY:

-0.43

VDE:

-0.44

Коэф-т Сортино

FENY:

-0.42

VDE:

-0.43

Коэф-т Омега

FENY:

0.94

VDE:

0.94

Коэф-т Кальмара

FENY:

-0.51

VDE:

-0.52

Коэф-т Мартина

FENY:

-1.44

VDE:

-1.47

Индекс Язвы

FENY:

7.59%

VDE:

7.58%

Дневная вол-ть

FENY:

25.37%

VDE:

25.31%

Макс. просадка

FENY:

-74.35%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

FENY:

-14.83%

VDE:

-14.89%

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность -4.54%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции FENY уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 3.36% против 3.57% соответственно.


FENY

С начала года

-4.54%

1 месяц

-11.48%

6 месяцев

-6.80%

1 год

-11.56%

5 лет

24.66%

10 лет

3.36%

VDE

С начала года

-4.80%

1 месяц

-11.44%

6 месяцев

-7.01%

1 год

-11.64%

5 лет

24.95%

10 лет

3.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FENY и VDE

FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDE: 0.10%
График комиссии FENY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FENY: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FENY и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FENY
Ранг риск-скорректированной доходности FENY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FENY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FENY c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FENY, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FENY: -0.43
VDE: -0.44
Коэффициент Сортино FENY, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FENY: -0.42
VDE: -0.43
Коэффициент Омега FENY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FENY: 0.94
VDE: 0.94
Коэффициент Кальмара FENY, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FENY: -0.51
VDE: -0.52
Коэффициент Мартина FENY, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FENY: -1.44
VDE: -1.47

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.44
FENY
VDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и VDE

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности VDE в 3.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
3.28%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%1.91%
VDE
Vanguard Energy ETF
3.42%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FENY и VDE

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.83%
-14.89%
FENY
VDE

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и VDE

Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 17.66% и 17.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.66%
17.54%
FENY
VDE