Сравнение FENY с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
FENY и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FENY или XLE.
Основные характеристики
| FENY | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.26% | 10.64% |
| Дох-ть за 1 год | 5.34% | 6.09% |
| Дох-ть за 3 года | 28.17% | 28.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.44% | 15.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.41% | 3.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 0.34 |
| Дневная вол-ть | 18.42% | 18.24% |
| Макс. просадка | -74.35% | -71.54% |
| Текущая просадка | -6.11% | -6.19% |
Корреляция
Корреляция между FENY и XLE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FENY и XLE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FENY показывает доходность 10.26%, а XLE немного выше – 10.64%. За последние 10 лет акции FENY уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 2.41% против 3.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FENY и XLE
FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FENY c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FENY и XLE
Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности XLE в 3.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.92% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% | 1.91% | 0.32% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.20% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок FENY и XLE
Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FENY и XLE
Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеют волатильность 6.14% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.