PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENY с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENY с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds - FENY tracks the MSCI USA IMI Energy Index while XLE tracks the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FENY returned 9.57%/yr vs 10.22%/yr for XLE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FENY и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FENY показывает доходность 32.28%, а XLE немного ниже – 32.17%. За последние 10 лет акции FENY уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 9.57% против 10.22% соответственно.

FENY

1 день
1.12%
1 месяц
-2.02%
С начала года
32.28%
6 месяцев
29.37%
1 год
45.42%
3 года*
17.98%
5 лет*
20.48%
10 лет*
9.57%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENY и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		32.28%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between FENY and XLE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.99

The correlation between FENY and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FENY и XLE

Секторы
FENY
XLE

Энергетика

99.7%
100.0%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FENY
99.7%
XLE
100.0%

Сырьевые материалы

FENY
0.2%
XLE

-

Промышленность

FENY
0.1%
XLE

-

Коммуникационные услуги

FENY

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

FENY

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

FENY

-

XLE

-

Финансовые услуги

FENY

-

XLE

-

Здравоохранение

FENY

-

XLE

-

Недвижимость

FENY

-

XLE

-

Технологии

FENY

-

XLE

-

Коммунальные услуги

FENY

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Energy Index ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FENY:
FENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEOFENY с VOO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с OIH

Доходность на риск

FENY vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENY c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENYXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.21

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.84

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.75

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

10.92

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENY vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENYXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.21

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.31

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FENY и XLE

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENYXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-71.26%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.05%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-20.14%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-26.04%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-66.81%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-6.15%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.12%

-17.98%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

4.14%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и XLE

Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 7.96% и 8.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENYXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

8.25%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

16.58%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

20.53%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

26.02%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.80%

29.59%

+0.21%

Сравнение комиссий FENY и XLE

И FENY, и XLE имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и XLE

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.41%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FENY and XLE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to FENY (7.96%). In terms of maximum drawdown, FENY dropped -74.35% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 10.22% vs 9.57% for FENY. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, FENY has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 10.22% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY and XLE have the same expense ratio: 0.08% per year.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.41% for FENY.

FENY tracks MSCI USA IMI Energy Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENY и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор