Сравнение FENY с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
FENY и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FENY и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FENY и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 33.17% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | 62.94% | 55.62% | -33.15% | 9.11% | -19.99% | -2.30% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FENY показывает доходность 33.17%, а XLE немного ниже – 32.76%. За последние 10 лет акции FENY уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 10.61% против 11.23% соответственно.
FENY
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 34.14%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- 10.61%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FENY и XLE
И FENY, и XLE имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FENY vs. XLE — Ранг доходности на риск
FENY
XLE
Сравнение FENY c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FENY | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.56 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.61 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 4.23 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FENY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.18 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.89 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.31 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FENY и XLE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FENY и XLE
Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.39% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок FENY и XLE
Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FENY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.35% | -71.26% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -18.79% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -26.04% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | -66.81% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -5.74% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -18.05% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 7.15% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FENY и XLE
Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 6.28% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FENY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.45% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 14.46% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.29% | 25.21% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 26.09% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.72% | 29.50% | +0.22% |