PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMS с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FEMS и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMS и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		9.43%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%49.02%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FEMS уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 9.05% против 15.77% соответственно.

FEMS

1 день
0.46%
1 месяц
-3.03%
С начала года
9.43%
6 месяцев
5.45%
1 год
27.92%
3 года*
11.96%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.05%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FEMS и TDIV

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FEMS vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.25

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.87

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.27

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

7.79

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMS vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.25

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.66

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.76

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.76

-0.50

Корреляция

Корреляция между FEMS и TDIV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и TDIV

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.38%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FEMS и TDIV

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMSTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-31.97%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-13.07%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-31.97%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-31.97%

-15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-7.52%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-4.88%

-12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.80%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и TDIV

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMSTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.10%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

13.70%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

23.52%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

20.45%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

20.73%

-0.77%