PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMS с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

FEMS и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMS и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		9.43%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%49.02%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции FEMS уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.05% против 16.95% соответственно.

FEMS

1 день
0.46%
1 месяц
-3.03%
С начала года
9.43%
6 месяцев
5.45%
1 год
27.92%
3 года*
11.96%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.05%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий FEMS и SCHG

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

FEMS vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.76

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.24

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.09

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

3.71

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMS vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.76

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.57

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.79

-0.52

Корреляция

Корреляция между FEMS и SCHG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и SCHG

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.38%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FEMS и SCHG

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMSSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-34.59%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-16.41%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-34.59%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-34.59%

-13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-12.51%

+8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-5.22%

-12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.84%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и SCHG

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.95% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMSSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.77%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

12.54%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

22.45%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

22.31%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

21.51%

-1.55%