PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с ROAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMS с ROAM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEMS (First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund) and ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FEMS tracks the NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index while ROAM tracks the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEMS returned 9.39%/yr vs 9.73%/yr for ROAM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMS charges 0.80%/yr vs 0.44%/yr for ROAM.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и ROAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у ROAM с доходностью 26.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEMS имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции ROAM немного впереди с 9.73%.

FEMS

1 день
0.08%
1 месяц
-2.76%
С начала года
12.25%
6 месяцев
11.00%
1 год
24.04%
3 года*
13.24%
5 лет*
4.45%
10 лет*
9.39%

ROAM

1 день
-0.57%
1 месяц
5.70%
С начала года
26.11%
6 месяцев
27.84%
1 год
49.52%
3 года*
25.71%
5 лет*
12.18%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMS и ROAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		12.25%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%49.02%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		26.11%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%

Correlation

The correlation between FEMS and ROAM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.74

The correlation between FEMS and ROAM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEMS и ROAM

Секторы
FEMS
ROAM

Промышленность

16.0%
5.6%

Потребительский циклический сектор

15.4%
7.6%

Технологии

13.1%
39.4%

Сырьевые материалы

12.0%
4.1%

Энергетика

8.7%
5.3%

Недвижимость

7.9%
1.3%

Потребительский защитный сектор

7.0%
4.8%

Коммунальные услуги

6.6%
2.3%

Финансовые услуги

5.5%
19.3%

Коммуникационные услуги

4.6%
6.0%

Здравоохранение

3.4%
3.3%

Промышленность

FEMS
16.0%
ROAM
5.6%

Потребительский циклический сектор

FEMS
15.4%
ROAM
7.6%

Технологии

FEMS
13.1%
ROAM
39.4%

Сырьевые материалы

FEMS
12.0%
ROAM
4.1%

Энергетика

FEMS
8.7%
ROAM
5.3%

Недвижимость

FEMS
7.9%
ROAM
1.3%

Потребительский защитный сектор

FEMS
7.0%
ROAM
4.8%

Коммунальные услуги

FEMS
6.6%
ROAM
2.3%

Финансовые услуги

FEMS
5.5%
ROAM
19.3%

Коммуникационные услуги

FEMS
4.6%
ROAM
6.0%

Здравоохранение

FEMS
3.4%
ROAM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO
Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIV

Доходность на риск

FEMS vs. ROAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c ROAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSROAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
3.33

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
4.31

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.60

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

5.02

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

18.95

-11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMS vs. ROAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа ROAM равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и ROAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSROAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

3.33

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.80

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.38

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FEMS и ROAM

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и ROAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMSROAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-45.47%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-9.92%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-16.79%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-27.07%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-45.47%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-2.16%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-11.13%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.62%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и ROAM

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) имеют волатильность 6.03% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMSROAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.19%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

12.78%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

14.95%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

15.23%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

17.87%

+2.09%

Сравнение комиссий FEMS и ROAM

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ROAM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и ROAM

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности ROAM в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.27%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.51%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

FEMS and ROAM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROAM has higher volatility (6.19%) compared to FEMS (6.03%). In terms of maximum drawdown, FEMS dropped -47.85% vs ROAM's -45.47%.

On 10-year performance, ROAM leads with 9.73% vs 9.39% for FEMS. On fees, ROAM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, FEMS has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROAM has performed better with a 9.73% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROAM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.80% for FEMS.

FEMS has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 2.51% for ROAM.

FEMS tracks NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index, while ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and Hartford. Their fees differ too: 0.80% for FEMS and 0.44% for ROAM.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMS и ROAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор