PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMS с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FEMS и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMS и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		9.43%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%49.02%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		4.31%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции FEMS уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 9.05% против 12.87% соответственно.

FEMS

1 день
0.46%
1 месяц
-3.03%
С начала года
9.43%
6 месяцев
5.45%
1 год
27.92%
3 года*
11.96%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.05%

QCLN

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.76%
С начала года
4.31%
6 месяцев
8.00%
1 год
59.77%
3 года*
-2.46%
5 лет*
-7.24%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FEMS и QCLN

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FEMS vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.59

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.20

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

3.70

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

11.33

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMS vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.19

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.14

+0.12

Корреляция

Корреляция между FEMS и QCLN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и QCLN

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности QCLN в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.38%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.22%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FEMS и QCLN

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMSQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-76.18%

+28.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-15.86%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-69.49%

+39.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-71.73%

+23.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-46.11%

+42.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-43.54%

+25.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

5.28%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) составляет 6.95%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что FEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMSQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

13.62%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

27.19%

-15.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

37.73%

-20.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

37.86%

-20.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

34.62%

-14.66%