PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMS с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEMS (First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FEMS is a Emerging Markets Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEMS returned 4.45%/yr vs 4.50%/yr for KNG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FEMS charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.

FEMS

1 день
0.08%
1 месяц
-2.76%
С начала года
12.25%
6 месяцев
11.00%
1 год
24.04%
3 года*
13.24%
5 лет*
4.45%
10 лет*
9.39%

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMS и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		12.25%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-24.71%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between FEMS and KNG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.46

The correlation between FEMS and KNG shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEMS и KNG

Секторы
FEMS
KNG

Промышленность

16.0%
20.3%

Потребительский циклический сектор

15.4%
5.5%

Технологии

13.1%
4.3%

Сырьевые материалы

12.0%
10.2%

Энергетика

8.7%
3.0%

Недвижимость

7.9%
4.4%

Потребительский защитный сектор

7.0%
23.5%

Коммунальные услуги

6.6%
6.1%

Финансовые услуги

5.5%
12.7%

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Здравоохранение

3.4%
10.1%

Промышленность

FEMS
16.0%
KNG
20.3%

Потребительский циклический сектор

FEMS
15.4%
KNG
5.5%

Технологии

FEMS
13.1%
KNG
4.3%

Сырьевые материалы

FEMS
12.0%
KNG
10.2%

Энергетика

FEMS
8.7%
KNG
3.0%

Недвижимость

FEMS
7.9%
KNG
4.4%

Потребительский защитный сектор

FEMS
7.0%
KNG
23.5%

Коммунальные услуги

FEMS
6.6%
KNG
6.1%

Финансовые услуги

FEMS
5.5%
KNG
12.7%

Коммуникационные услуги

FEMS
4.6%
KNG

-

Здравоохранение

FEMS
3.4%
KNG
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FEMS vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.85

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.32

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.01

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

2.61

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMS vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.85

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.50

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FEMS и KNG

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMSKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-35.12%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-8.61%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-14.24%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-18.20%

-8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-5.03%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-4.13%

-13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.33%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и KNG

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что FEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMSKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

2.26%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

7.44%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

10.22%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

13.60%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

17.18%

+2.78%

Сравнение комиссий FEMS и KNG

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и KNG

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности KNG в 8.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.27%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEMS and KNG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMS has higher volatility (6.03%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, FEMS dropped -47.85% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, KNG leads with 4.50% vs 4.45% for FEMS. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KNG has performed better with a 4.50% return vs 4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for FEMS.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 4.27% for FEMS.

FEMS is categorized as Emerging Markets Equities, while KNG is Dividend. FEMS tracks NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.80% for FEMS and 0.75% for KNG.

FEMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMS и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор