PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMS с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FEMS и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMS и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		9.43%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%49.02%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FEMS уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 9.05% против 11.48% соответственно.

FEMS

1 день
0.46%
1 месяц
-3.03%
С начала года
9.43%
6 месяцев
5.45%
1 год
27.92%
3 года*
11.96%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.05%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FEMS и FDL

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FEMS vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.43

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.00

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.77

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

7.07

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMS vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.43

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.97

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.46

-0.19

Корреляция

Корреляция между FEMS и FDL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и FDL

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.38%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FEMS и FDL

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMSFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-65.93%

+18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-11.58%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-16.46%

-13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-41.40%

-6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-1.21%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-9.72%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.90%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и FDL

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMSFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

2.71%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

8.23%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

14.94%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

14.32%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

17.09%

+2.87%