PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с BWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMS с BWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX).

FEMS и BWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и BWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMS и BWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		9.43%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%49.02%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.99%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции FEMS превзошли акции BWX по среднегодовой доходности: 9.05% против -1.17% соответственно.

FEMS

1 день
0.46%
1 месяц
-3.03%
С начала года
9.43%
6 месяцев
5.45%
1 год
27.92%
3 года*
11.96%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.05%

BWX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-3.38%
1 год
2.67%
3 года*
0.31%
5 лет*
-4.03%
10 лет*
-1.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO
Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF

Сравнение комиссий FEMS и BWX

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BWX в 0.35%.

FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Доходность на риск

FEMS vs. BWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c BWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSBWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.30

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.52

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.06

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

0.47

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

1.14

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMS vs. BWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа BWX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и BWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSBWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.30

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.42

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

-0.14

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.05

+0.21

Корреляция

Корреляция между FEMS и BWX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и BWX

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности BWX в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.38%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.30%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMS и BWX

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и BWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMSBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-34.05%

-13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-6.16%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-31.25%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-34.05%

-13.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-24.04%

+19.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-9.92%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.54%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и BWX

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что FEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMSBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

3.27%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

5.11%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

8.85%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

9.62%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

8.64%

+11.32%