PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEMS с BWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMS с BWX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEMS (First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund) and BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - FEMS is a Emerging Markets Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index, while BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Both are passively managed. Over the past 10 years, FEMS returned 8.36%/yr vs -1.44%/yr for BWX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FEMS charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for BWX.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и BWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции FEMS превзошли акции BWX по среднегодовой доходности: 8.36% против -1.44% соответственно.

FEMS

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
3.50%
С начала года
9.99%
1 год
15.53%
3 года*
10.41%
5 лет*
4.50%
10 лет*
8.36%

BWX

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.93%
6 месяцев
-2.15%
С начала года
-3.06%
1 год
-3.80%
3 года*
-0.23%
5 лет*
-4.43%
10 лет*
-1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMS и BWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		9.99%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%49.02%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-3.06%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%

Correlation

The correlation between FEMS and BWX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.22

Over the past year, FEMS and BWX have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO
Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF

Доходность на риск

FEMS vs. BWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c BWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMSBWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
-0.50

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
-0.67

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.92

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.62

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

-1.26

+5.18

FEMS vs. BWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа BWX равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и BWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMS и BWX

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и BWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMSBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-34.05%

-13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-6.14%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-10.22%

-10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

-30.78%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-34.05%

-13.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-24.87%

+18.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.32%

-10.13%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.03%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и BWX

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что FEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMSBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

1.76%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

6.03%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

7.62%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

9.71%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

8.66%

+11.30%

Сравнение комиссий FEMS и BWX

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BWX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и BWX

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности BWX в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.42%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.24%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%

Часто задаваемые вопросы

FEMS and BWX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMS has higher volatility (5.97%) compared to BWX (1.76%). In terms of maximum drawdown, FEMS dropped -47.85% vs BWX's -34.05%.

On 10-year performance, FEMS leads with 8.36% vs -1.44% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEMS has performed better with a 8.36% return vs -1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FEMS.

FEMS has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 2.42% for BWX.

FEMS is categorized as Emerging Markets Equities, while BWX is International Government Bonds. FEMS tracks NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index, while BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.80% for FEMS and 0.35% for BWX.

FEMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMS и BWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор