PortfoliosLab logo
Сравнение BWX с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BWX и BNDX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности BWX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.28%
32.54%
BWX
BNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWX:

0.91

BNDX:

1.64

Коэф-т Сортино

BWX:

1.47

BNDX:

2.38

Коэф-т Омега

BWX:

1.17

BNDX:

1.29

Коэф-т Кальмара

BWX:

0.28

BNDX:

0.69

Коэф-т Мартина

BWX:

1.72

BNDX:

7.43

Индекс Язвы

BWX:

4.77%

BNDX:

0.83%

Дневная вол-ть

BWX:

9.04%

BNDX:

3.72%

Макс. просадка

BWX:

-34.00%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

BWX:

-22.24%

BNDX:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: -0.64% против 1.93% соответственно.


BWX

С начала года

7.94%

1 месяц

5.94%

6 месяцев

4.44%

1 год

8.99%

5 лет

-2.31%

10 лет

-0.64%

BNDX

С начала года

1.38%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

1.95%

1 год

6.44%

5 лет

0.19%

10 лет

1.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWX и BNDX

BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.


График комиссии BWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BWX: 0.35%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWX и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BWX
Ранг риск-скорректированной доходности BWX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BWX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BWX: 0.91
BNDX: 1.64
Коэффициент Сортино BWX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BWX: 1.47
BNDX: 2.38
Коэффициент Омега BWX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BWX: 1.17
BNDX: 1.29
Коэффициент Кальмара BWX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BWX: 0.28
BNDX: 0.69
Коэффициент Мартина BWX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BWX: 1.72
BNDX: 7.43

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа BNDX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
1.64
BWX
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и BNDX

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности BNDX в 4.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
1.86%1.99%1.62%1.23%1.00%0.95%1.16%1.17%0.46%0.00%0.00%1.77%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.23%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок BWX и BNDX

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.00%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.24%
-2.74%
BWX
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и BNDX

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.48%
1.14%
BWX
BNDX