PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение BWX с BNDX

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

BWX и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWX или BNDX.

Основные характеристики


BWXBNDX
Дох-ть с нач. г.-4.23%2.04%
Дох-ть за 1 год2.97%2.52%
Дох-ть за 5 лет-3.82%-0.01%
Дох-ть за 10 лет-2.24%1.79%
Коэф-т Шарпа0.220.33
Дневная вол-ть11.98%5.96%
Макс. просадка-34.00%-16.23%

Корреляция

0.45
-1.001.00

Корреляция между BWX и BNDX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BWX и BNDX

С начала года, BWX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: -2.24% против 1.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-7.82%
-1.48%
BWX
BNDX

Сравнение акций, фондов или ETF


SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Сравнение дивидендов BWX и BNDX

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности BNDX в 1.99%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
1.68%1.24%1.03%0.98%1.21%1.23%0.49%0.00%0.00%1.90%2.03%2.25%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.99%1.53%3.84%1.18%3.67%3.35%2.56%2.22%1.94%1.87%1.07%0.00%

Сравнение комиссий BWX и BNDX

BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

0.35%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Сравнение BWX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
0.22
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.33

Сравнение коэффициента Шарпа BWX и BNDX

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа BNDX равного 0.33. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BWX и BNDX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40MayJuneJulyAugustSeptember
0.22
0.33
BWX
BNDX

Сравнение просадок BWX и BNDX

Максимальная просадка BWX за указанный период составила -30.61%, что меньше максимальной просадки BNDX равной -13.24%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BWX и BNDX


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-30.22%
-13.11%
BWX
BNDX

Сравнение волатильности BWX и BNDX

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%MayJuneJulyAugustSeptember
1.75%
1.01%
BWX
BNDX