PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWX с BNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

BWX и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWX и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.99%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: -1.17% против 1.75% соответственно.

BWX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-3.38%
1 год
2.67%
3 года*
0.31%
5 лет*
-4.03%
10 лет*
-1.17%

BNDX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.71%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMFBWX с TLT
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с IGOVBNDX с FBIIXBNDX с VWOB

Сравнение комиссий BWX и BNDX

BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF

Доходность на риск

BWX vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.85

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.19

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.01

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

4.10

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа BNDX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.85

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.04

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.43

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.61

-0.55

Корреляция

Корреляция между BWX и BNDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и BNDX

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности BNDX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.30%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.46%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%

Просадки

Сравнение просадок BWX и BNDX

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и BNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BWXBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-16.23%

-17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-2.93%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-15.86%

-15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-16.23%

-17.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.04%

-1.99%

-22.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-3.10%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.72%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и BNDX

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWXBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

1.74%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

2.29%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

3.21%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

4.81%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

4.05%

+4.59%