Сравнение BWX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
BWX и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWX или BNDX.
Основные характеристики
| BWX | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.36% | -0.92% |
| Дох-ть за 1 год | -3.78% | 4.98% |
| Дох-ть за 3 года | -9.14% | -2.10% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.61% | 0.13% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.26% | 2.04% |
| Коэф-т Шарпа | -0.42 | 0.95 |
| Дневная вол-ть | 9.27% | 5.03% |
| Макс. просадка | -34.00% | -16.23% |
| Current Drawdown | -28.29% | -8.23% |
Корреляция
Корреляция между BWX и BNDX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BWX и BNDX
С начала года, BWX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: -2.26% против 2.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWX и BNDX
BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и BNDX
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности BNDX в 4.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 1.82% | 1.63% | 1.23% | 1.00% | 0.95% | 1.16% | 1.17% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 1.77% | 1.86% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.63% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок BWX и BNDX
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.00%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и BNDX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.