PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение BWX с CMF

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).

BWX и CMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWX или CMF.

Основные характеристики


BWXCMF
Дох-ть с нач. г.-4.23%-0.78%
Дох-ть за 1 год2.97%3.06%
Дох-ть за 5 лет-3.82%0.81%
Дох-ть за 10 лет-2.24%2.34%
Коэф-т Шарпа0.220.71
Дневная вол-ть11.98%4.44%
Макс. просадка-34.00%-16.45%

Корреляция

0.22
-1.001.00

Корреляция между BWX и CMF составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности BWX и CMF

С начала года, BWX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у CMF с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям CMF по среднегодовой доходности: -2.24% против 2.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-7.82%
-3.39%
BWX
CMF

Сравнение акций, фондов или ETF


SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

iShares California Muni Bond ETF

Сравнение дивидендов BWX и CMF

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности CMF в 2.27%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
1.68%1.24%1.03%0.98%1.21%1.23%0.49%0.00%0.00%1.90%2.03%2.25%
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.27%1.94%1.63%1.89%2.17%2.37%2.34%2.52%2.98%3.35%3.83%3.91%

Сравнение комиссий BWX и CMF

BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.

0.35%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%

Сравнение BWX c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
0.22
CMF
iShares California Muni Bond ETF
0.71

Сравнение коэффициента Шарпа BWX и CMF

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа CMF равного 0.71. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BWX и CMF.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
0.22
0.71
BWX
CMF

Сравнение просадок BWX и CMF

Максимальная просадка BWX за указанный период составила -30.61%, что меньше максимальной просадки CMF равной -9.57%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BWX и CMF


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-30.22%
-9.25%
BWX
CMF

Сравнение волатильности BWX и CMF

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%MayJuneJulyAugustSeptember
1.75%
1.36%
BWX
CMF