Сравнение BWX с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
BWX и CMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWX или CMF.
Основные характеристики
BWX | CMF | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -3.52% | -0.36% |
Дох-ть за 1 год | -1.89% | 2.92% |
Дох-ть за 3 года | -7.66% | -0.57% |
Дох-ть за 5 лет | -3.21% | 1.24% |
Дох-ть за 10 лет | -1.89% | 2.34% |
Коэф-т Шарпа | -0.16 | 0.76 |
Дневная вол-ть | 9.20% | 4.23% |
Макс. просадка | -34.00% | -16.45% |
Current Drawdown | -26.12% | -3.66% |
Корреляция
Корреляция между BWX и CMF составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BWX и CMF
С начала года, BWX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у CMF с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям CMF по среднегодовой доходности: -1.89% против 2.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий BWX и CMF
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWX c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -0.16 | ||||
iShares California Muni Bond ETF | 0.76 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и CMF
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности CMF в 2.37%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 1.74% | 1.63% | 1.23% | 1.00% | 0.95% | 1.16% | 1.17% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 1.77% | 1.86% |
iShares California Muni Bond ETF | 2.37% | 2.29% | 1.91% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок BWX и CMF
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.00%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BWX и CMF
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и CMF
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.