PortfoliosLab logo
Сравнение BWX с CMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BWX и CMF составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BWX и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.94%
70.98%
BWX
CMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWX:

0.91

CMF:

0.03

Коэф-т Сортино

BWX:

1.47

CMF:

0.07

Коэф-т Омега

BWX:

1.17

CMF:

1.01

Коэф-т Кальмара

BWX:

0.28

CMF:

0.03

Коэф-т Мартина

BWX:

1.72

CMF:

0.10

Индекс Язвы

BWX:

4.77%

CMF:

1.49%

Дневная вол-ть

BWX:

9.04%

CMF:

5.03%

Макс. просадка

BWX:

-34.00%

CMF:

-16.45%

Текущая просадка

BWX:

-22.24%

CMF:

-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям CMF по среднегодовой доходности: -0.64% против 1.60% соответственно.


BWX

С начала года

7.94%

1 месяц

5.94%

6 месяцев

4.44%

1 год

8.99%

5 лет

-2.31%

10 лет

-0.64%

CMF

С начала года

-2.57%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-1.63%

1 год

0.57%

5 лет

0.46%

10 лет

1.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWX и CMF

BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.


График комиссии BWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BWX: 0.35%
График комиссии CMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CMF: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWX и CMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BWX
Ранг риск-скорректированной доходности BWX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

CMF
Ранг риск-скорректированной доходности CMF, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWX c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BWX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BWX: 0.91
CMF: 0.03
Коэффициент Сортино BWX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BWX: 1.47
CMF: 0.07
Коэффициент Омега BWX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BWX: 1.17
CMF: 1.01
Коэффициент Кальмара BWX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BWX: 0.28
CMF: 0.03
Коэффициент Мартина BWX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BWX: 1.72
CMF: 0.10

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа CMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
0.03
BWX
CMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и CMF

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности CMF в 2.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
1.86%1.99%1.62%1.23%1.00%0.95%1.16%1.17%0.46%0.00%0.00%1.77%
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.94%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%

Просадки

Сравнение просадок BWX и CMF

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.00%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.24%
-4.25%
BWX
CMF

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и CMF

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.48%
3.52%
BWX
CMF