Сравнение BWX с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
BWX и CMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWX или CMF.
Основные характеристики
| BWX | CMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.23% | -0.78% |
| Дох-ть за 1 год | 2.97% | 3.06% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.82% | 0.81% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.24% | 2.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 0.71 |
| Дневная вол-ть | 11.98% | 4.44% |
| Макс. просадка | -34.00% | -16.45% |
Корреляция
Корреляция между BWX и CMF составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности BWX и CMF
С начала года, BWX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у CMF с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям CMF по среднегодовой доходности: -2.24% против 2.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BWX и CMF
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности CMF в 2.27%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 1.68% | 1.24% | 1.03% | 0.98% | 1.21% | 1.23% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 1.90% | 2.03% | 2.25% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.27% | 1.94% | 1.63% | 1.89% | 2.17% | 2.37% | 2.34% | 2.52% | 2.98% | 3.35% | 3.83% | 3.91% |
Сравнение комиссий BWX и CMF
Сравнение BWX c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 0.22 | ||||
CMF iShares California Muni Bond ETF | 0.71 |
Сравнение просадок BWX и CMF
Максимальная просадка BWX за указанный период составила -30.61%, что меньше максимальной просадки CMF равной -9.57%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BWX и CMF
Сравнение волатильности BWX и CMF
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.