PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с CMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWX с CMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).

BWX и CMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWX и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWX и CMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.99%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		-0.28%3.36%1.65%5.71%-8.27%0.78%4.50%6.94%0.99%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у CMF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям CMF по среднегодовой доходности: -1.17% против 1.75% соответственно.

BWX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-3.38%
1 год
2.67%
3 года*
0.31%
5 лет*
-4.03%
10 лет*
-1.17%

CMF

1 день
0.28%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.15%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

iShares California Muni Bond ETF

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с TLT
Часто сравнивают с CMF:
CMF с VCADXCMF с PWZCMF с MUBCMF с VCAIXCMF с VCITXCMF с FCTFXCMF с EMLC

Сравнение комиссий BWX и CMF

BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.

BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
CMF
iShares California Muni Bond ETF

Доходность на риск

BWX vs. CMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CMF
Ранг доходности на риск CMF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.93

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.16

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.14

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

3.54

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. CMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа CMF равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.93

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.15

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.35

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.39

-0.33

Корреляция

Корреляция между BWX и CMF составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и CMF

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности CMF в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.30%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		2.97%2.94%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%

Просадки

Сравнение просадок BWX и CMF

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и CMF.

Загрузка...

Показатели просадок

BWXCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-16.45%

-17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-3.84%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-12.45%

-18.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-14.57%

-19.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.04%

-2.14%

-21.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-4.80%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.24%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и CMF

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWXCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

1.53%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

2.01%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

4.48%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

4.17%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

5.07%

+3.57%