PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BWX с CMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BWXCMF
Дох-ть с нач. г.-3.52%-0.36%
Дох-ть за 1 год-1.89%2.92%
Дох-ть за 3 года-7.66%-0.57%
Дох-ть за 5 лет-3.21%1.24%
Дох-ть за 10 лет-1.89%2.34%
Коэф-т Шарпа-0.160.76
Дневная вол-ть9.20%4.23%
Макс. просадка-34.00%-16.45%
Current Drawdown-26.12%-3.66%

Корреляция

0.24
-1.001.00

Корреляция между BWX и CMF составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BWX и CMF

С начала года, BWX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у CMF с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям CMF по среднегодовой доходности: -1.89% против 2.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.30%
72.02%
BWX
CMF

Сравнение акций, фондов или ETF


SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

iShares California Muni Bond ETF

Сравнение комиссий BWX и CMF

BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.

BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BWX c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
-0.16
CMF
iShares California Muni Bond ETF
0.76

Сравнение коэффициента Шарпа BWX и CMF

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа CMF равного 0.76. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BWX и CMF.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.16
0.76
BWX
CMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и CMF

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности CMF в 2.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
1.74%1.63%1.23%1.00%0.95%1.16%1.17%0.46%0.00%0.00%1.77%1.86%
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.37%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%3.12%

Просадки

Сравнение просадок BWX и CMF

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.00%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BWX и CMF


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-26.12%
-3.66%
BWX
CMF

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и CMF

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с iShares California Muni Bond ETF (CMF) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.55%
0.61%
BWX
CMF