PortfoliosLab logo
Сравнение BWX с IAGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BWX и IAGG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BWX и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67%
26.09%
BWX
IAGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWX:

0.91

IAGG:

2.02

Коэф-т Сортино

BWX:

1.47

IAGG:

3.02

Коэф-т Омега

BWX:

1.17

IAGG:

1.37

Коэф-т Кальмара

BWX:

0.28

IAGG:

1.09

Коэф-т Мартина

BWX:

1.72

IAGG:

11.23

Индекс Язвы

BWX:

4.77%

IAGG:

0.59%

Дневная вол-ть

BWX:

9.04%

IAGG:

3.28%

Макс. просадка

BWX:

-34.00%

IAGG:

-13.88%

Текущая просадка

BWX:

-22.24%

IAGG:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у IAGG с доходностью 1.52%.


BWX

С начала года

7.94%

1 месяц

5.94%

6 месяцев

4.44%

1 год

8.99%

5 лет

-2.31%

10 лет

-0.64%

IAGG

С начала года

1.52%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

2.32%

1 год

6.92%

5 лет

0.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWX и IAGG

BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.09%.


График комиссии BWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BWX: 0.35%
График комиссии IAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAGG: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWX и IAGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BWX
Ранг риск-скорректированной доходности BWX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

IAGG
Ранг риск-скорректированной доходности IAGG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWX c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BWX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BWX: 0.91
IAGG: 2.02
Коэффициент Сортино BWX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BWX: 1.47
IAGG: 3.02
Коэффициент Омега BWX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BWX: 1.17
IAGG: 1.37
Коэффициент Кальмара BWX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BWX: 0.28
IAGG: 1.09
Коэффициент Мартина BWX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BWX: 1.72
IAGG: 11.23

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IAGG равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
2.02
BWX
IAGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и IAGG

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности IAGG в 4.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
1.86%1.99%1.62%1.23%1.00%0.95%1.16%1.17%0.46%0.00%0.00%1.77%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
4.21%4.28%3.55%2.28%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWX и IAGG

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.00%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и IAGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.24%
-0.06%
BWX
IAGG

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и IAGG

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.48%
0.77%
BWX
IAGG