PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с IAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWX с IAGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).

BWX и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWX и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWX и IAGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.99%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.29%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям IAGG по среднегодовой доходности: -1.17% против 2.23% соответственно.

BWX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-3.38%
1 год
2.67%
3 года*
0.31%
5 лет*
-4.03%
10 лет*
-1.17%

IAGG

1 день
0.02%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.21%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMFBWX с TLT
Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BNDIAGG с CEMB

Сравнение комиссий BWX и IAGG

BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%.

BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BWX vs. IAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXIAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.23

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.74

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.47

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

6.27

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. IAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IAGG равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXIAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.23

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.22

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.55

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.61

-0.56

Корреляция

Корреляция между BWX и IAGG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и IAGG

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности IAGG в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.30%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.68%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Просадки

Сравнение просадок BWX и IAGG

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и IAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

BWXIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-13.88%

-20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-2.32%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-13.57%

-17.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-13.88%

-20.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.04%

-1.59%

-22.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-2.87%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.55%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и IAGG

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWXIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

1.47%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

1.91%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

2.62%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

4.47%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

4.03%

+4.61%