PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с IGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWX с IGOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV).

BWX и IGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWX и IGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWX и IGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.99%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-1.19%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у IGOV с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции BWX превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: -1.17% против -1.31% соответственно.

BWX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-3.38%
1 год
2.67%
3 года*
0.31%
5 лет*
-4.03%
10 лет*
-1.17%

IGOV

1 день
0.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-2.10%
1 год
5.60%
3 года*
1.45%
5 лет*
-4.17%
10 лет*
-1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

iShares International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BWX:
BWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMFBWX с TLT
Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BNDIGOV с SCHD

Сравнение комиссий BWX и IGOV

И BWX, и IGOV имеют комиссию равную 0.35%.

BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF

Доходность на риск

BWX vs. IGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c IGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXIGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.62

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.98

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.12

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.03

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

2.75

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. IGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IGOV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и IGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXIGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.15

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.01

+0.04

Корреляция

Корреляция между BWX и IGOV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и IGOV

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности IGOV в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.30%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.43%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%

Просадки

Сравнение просадок BWX и IGOV

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и IGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

BWXIGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-35.88%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-5.70%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-33.17%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-35.88%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.04%

-24.53%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-10.89%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.15%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и IGOV

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 3.27%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWXIGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.57%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

5.30%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

9.04%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

9.87%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

8.58%

+0.06%