Сравнение BWX с IGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV).
BWX и IGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWX или IGOV.
Основные характеристики
| BWX | IGOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.23% | -5.06% |
| Дох-ть за 1 год | 2.97% | 1.69% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.82% | -4.86% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.24% | -2.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 0.11 |
| Дневная вол-ть | 11.98% | 12.06% |
| Макс. просадка | -34.00% | -35.88% |
Корреляция
Корреляция между BWX и IGOV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности BWX и IGOV
С начала года, BWX показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у IGOV с доходностью -5.06%. За последние 10 лет акции BWX превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: -2.24% против -2.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BWX и IGOV
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности IGOV в 0.11%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 1.68% | 1.24% | 1.03% | 0.98% | 1.21% | 1.23% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 1.90% | 2.03% | 2.25% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.11% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.70% | 0.22% | 1.31% | 1.36% | 2.22% |
Сравнение комиссий BWX и IGOV
Сравнение BWX c IGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 0.22 | ||||
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.11 |
Сравнение просадок BWX и IGOV
Максимальная просадка BWX за указанный период составила -30.61%, что примерно соответствует максимальной просадке IGOV равной -33.53%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BWX и IGOV
Сравнение волатильности BWX и IGOV
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 1.75%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.