Сравнение BWX с IGOV
BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) are both International Government Bonds funds - BWX tracks the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007) while IGOV tracks the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.44%/yr vs -1.49%/yr for IGOV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BWX и IGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у IGOV с доходностью -1.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BWX имеют среднегодовую доходность -1.44%, а акции IGOV немного отстают с -1.49%.
BWX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -2.15%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.80%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -4.43%
- 10 лет*
- -1.44%
IGOV
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- -1.61%
- С начала года
- -1.95%
- 1 год
- -1.79%
- 3 года*
- 0.93%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- -1.49%
Сравнение доходности по годам BWX и IGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -3.06% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.95% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
Correlation
The correlation between BWX and IGOV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2009 г. | 0.84 |
The correlation between BWX and IGOV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWX vs. IGOV — Ранг доходности на риск
BWX
IGOV
Сравнение BWX c IGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWX | IGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.31 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.67 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWX и IGOV
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и IGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWX | IGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -35.88% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -5.70% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | -10.65% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -32.92% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -35.88% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.87% | -25.11% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -11.10% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.69% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и IGOV
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеют волатильность 1.76% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWX | IGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.83% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 6.40% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 8.07% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 9.97% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 8.59% | +0.07% |
Сравнение комиссий BWX и IGOV
И BWX, и IGOV имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и IGOV
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности IGOV в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.42% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.44% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BWX and IGOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IGOV has higher volatility (1.83%) compared to BWX (1.76%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs IGOV's -35.88%.
On 10-year performance, BWX leads with -1.44% vs -1.49% for IGOV. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BWX has performed better with a -1.44% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BWX and IGOV have the same expense ratio: 0.35% per year.
BWX has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.44% for IGOV.
BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.
IGOV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWX и IGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор