PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение BWX с IGOV

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV).

BWX и IGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWX или IGOV.

Основные характеристики


BWXIGOV
Дох-ть с нач. г.-4.23%-5.06%
Дох-ть за 1 год2.97%1.69%
Дох-ть за 5 лет-3.82%-4.86%
Дох-ть за 10 лет-2.24%-2.63%
Коэф-т Шарпа0.220.11
Дневная вол-ть11.98%12.06%
Макс. просадка-34.00%-35.88%

Корреляция

0.83
-1.001.00

Корреляция между BWX и IGOV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности BWX и IGOV

С начала года, BWX показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у IGOV с доходностью -5.06%. За последние 10 лет акции BWX превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: -2.24% против -2.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-7.82%
-8.32%
BWX
IGOV

Сравнение акций, фондов или ETF


SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

iShares International Treasury Bond ETF

Сравнение дивидендов BWX и IGOV

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности IGOV в 0.11%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
1.68%1.24%1.03%0.98%1.21%1.23%0.49%0.00%0.00%1.90%2.03%2.25%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
0.11%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.70%0.22%1.31%1.36%2.22%

Сравнение комиссий BWX и IGOV

И BWX, и IGOV имеют комиссию равную 0.35%.

0.35%
0.00%2.15%

Сравнение BWX c IGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
0.22
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
0.11

Сравнение коэффициента Шарпа BWX и IGOV

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа IGOV равного 0.11. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BWX и IGOV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50MayJuneJulyAugustSeptember
0.22
0.11
BWX
IGOV

Сравнение просадок BWX и IGOV

Максимальная просадка BWX за указанный период составила -30.61%, что примерно соответствует максимальной просадке IGOV равной -33.53%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BWX и IGOV


-34.00%-32.00%-30.00%-28.00%-26.00%-24.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-30.22%
-33.19%
BWX
IGOV

Сравнение волатильности BWX и IGOV

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 1.75%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%MayJuneJulyAugustSeptember
1.75%
1.89%
BWX
IGOV