PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с IGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWX с IGOV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) are both International Government Bonds funds - BWX tracks the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007) while IGOV tracks the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.40%/yr vs -1.48%/yr for IGOV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BWX и IGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у IGOV с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции BWX превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: -1.40% против -1.48% соответственно.

BWX

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-3.33%
1 год
-4.84%
3 года*
0.66%
5 лет*
-4.35%
10 лет*
-1.40%

IGOV

1 день
0.15%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-2.51%
3 года*
1.78%
5 лет*
-4.35%
10 лет*
-1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWX и IGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-2.94%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-1.66%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%

Correlation

The correlation between BWX and IGOV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2009 г.

0.84

The correlation between BWX and IGOV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

iShares International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BWX:
BWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMFBWX с TLT
Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BNDIGOV с PFUIX

Доходность на риск

BWX vs. IGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 11
Ранг коэф-та Мартина
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c IGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWXIGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.31

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
-0.39

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.96

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.44

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-0.97

-0.53

BWX vs. IGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа IGOV равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и IGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWX и IGOV

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и IGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXIGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-35.88%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-5.70%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-10.65%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.78%

-32.92%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-35.88%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.78%

-24.89%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-11.06%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.60%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и IGOV

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 2.09%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXIGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.30%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

6.35%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

8.12%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.70%

9.97%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

8.60%

+0.07%

Сравнение комиссий BWX и IGOV

И BWX, и IGOV имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и IGOV

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности IGOV в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.40%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.43%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BWX and IGOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGOV has higher volatility (2.30%) compared to BWX (2.09%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs IGOV's -35.88%.

On 10-year performance, BWX leads with -1.40% vs -1.48% for IGOV. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BWX has performed better with a -1.40% return vs -1.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWX and IGOV have the same expense ratio: 0.35% per year.

BWX has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.43% for IGOV.

BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.

IGOV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWX и IGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор