PortfoliosLab logo
Сравнение BWX с IGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BWX и IGOV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BWX и IGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.04%
2.14%
BWX
IGOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWX:

0.91

IGOV:

0.93

Коэф-т Сортино

BWX:

1.47

IGOV:

1.47

Коэф-т Омега

BWX:

1.17

IGOV:

1.17

Коэф-т Кальмара

BWX:

0.28

IGOV:

0.27

Коэф-т Мартина

BWX:

1.72

IGOV:

1.90

Индекс Язвы

BWX:

4.77%

IGOV:

4.59%

Дневная вол-ть

BWX:

9.04%

IGOV:

9.38%

Макс. просадка

BWX:

-34.00%

IGOV:

-35.88%

Текущая просадка

BWX:

-22.24%

IGOV:

-24.42%

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у IGOV с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции BWX превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: -0.64% против -0.84% соответственно.


BWX

С начала года

7.94%

1 месяц

5.94%

6 месяцев

4.44%

1 год

8.99%

5 лет

-2.31%

10 лет

-0.64%

IGOV

С начала года

8.82%

1 месяц

6.58%

6 месяцев

4.71%

1 год

9.65%

5 лет

-3.02%

10 лет

-0.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWX и IGOV

И BWX, и IGOV имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии BWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BWX: 0.35%
График комиссии IGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGOV: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWX и IGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BWX
Ранг риск-скорректированной доходности BWX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

IGOV
Ранг риск-скорректированной доходности IGOV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGOV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWX c IGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BWX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BWX: 0.91
IGOV: 0.93
Коэффициент Сортино BWX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BWX: 1.47
IGOV: 1.47
Коэффициент Омега BWX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BWX: 1.17
IGOV: 1.17
Коэффициент Кальмара BWX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BWX: 0.28
IGOV: 0.27
Коэффициент Мартина BWX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BWX: 1.72
IGOV: 1.90

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGOV равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и IGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
0.93
BWX
IGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и IGOV

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности IGOV в 0.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
1.86%1.99%1.62%1.23%1.00%0.95%1.16%1.17%0.46%0.00%0.00%1.77%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
0.54%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.22%1.28%

Просадки

Сравнение просадок BWX и IGOV

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.00%, что меньше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и IGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-32.00%-30.00%-28.00%-26.00%-24.00%-22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.24%
-24.42%
BWX
IGOV

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и IGOV

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.48%
4.05%
BWX
IGOV