Сравнение BWX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BWX и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWX или BND.
Основные характеристики
| BWX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.90% | -1.85% |
| Дох-ть за 1 год | -3.78% | -0.38% |
| Дох-ть за 3 года | -8.34% | -3.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.37% | 0.08% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.23% | 1.25% |
| Коэф-т Шарпа | -0.38 | -0.08 |
| Дневная вол-ть | 9.35% | 6.60% |
| Макс. просадка | -34.00% | -18.84% |
| Current Drawdown | -27.17% | -12.24% |
Корреляция
Корреляция между BWX и BND составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BWX и BND
С начала года, BWX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -2.23% против 1.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWX и BND
BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и BND
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности BND в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 1.80% | 1.63% | 1.23% | 1.00% | 0.95% | 1.16% | 1.17% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 1.77% | 1.86% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок BWX и BND
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.00%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и BND
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.