Сравнение BWX с BND
BWX (State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury ex-US Capped Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.39%/yr vs 1.44%/yr for BND. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BWX charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности BWX и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -1.39% против 1.44% соответственно.
BWX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- -2.06%
- С начала года
- -1.41%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- 1.23%
- 5 лет*
- -4.14%
- 10 лет*
- -1.39%
- Всё время*
- 0.53%
BND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $518.24M | $512.19M | $593.29M | |
| $7.02M | $8.18M | $11.49M |
Сравнение доходности по годам BWX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | -1.41% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.13% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between BWX and BND is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.44 |
Over the past year, BWX and BND have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWX vs. BND — Ранг доходности на риск
BWX
BND
Сравнение BWX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.87 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 2.15 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWX и BND
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -18.58% | -15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -2.68% | -3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | -4.81% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.36% | -17.81% | -12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -18.58% | -15.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.59% | -2.50% | -21.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -3.06% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.08% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и BND
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.04% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 2.93% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.39% | 3.63% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.73% | 6.03% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.65% | 5.53% | +3.12% |
Сравнение комиссий BWX и BND
BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и BND
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности BND в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.03% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
BWX State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | 2.38% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWX and BND have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWX has higher volatility (1.94%) compared to BND (1.04%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs BND's -18.58%.
On 10-year performance, BND leads with 1.44% vs -1.39% for BWX. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BND has performed better with a 1.44% return vs -1.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.
BND has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 2.38% for BWX.
BWX is categorized as International Government Bonds, while BND is Total Bond Market. BWX tracks Bloomberg Global Treasury ex-US Capped Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.03% for BND.
BND currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWX и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор