Сравнение BWX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BWX и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BWX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -1.99% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -1.17% против 1.68% соответственно.
BWX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 0.31%
- 5 лет*
- -4.03%
- 10 лет*
- -1.17%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWX и BND
BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
BWX vs. BND — Ранг доходности на риск
BWX
BND
Сравнение BWX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.93 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.32 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.75 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 4.78 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.93 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.04 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.30 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.59 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между BWX и BND составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и BND
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.30% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BWX и BND
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -18.58% | -15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -2.44% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -17.91% | -13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -18.58% | -15.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.04% | -2.54% | -21.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -3.07% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.90% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и BND
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 1.63% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 2.52% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 4.30% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.62% | 6.00% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 5.52% | +3.12% |