Сравнение BWX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BWX и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWX или BND.
Доходность
Сравнение доходности BWX и BND
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -1.58% против 1.39% соответственно.
BWX
-4.97%
-2.61%
0.81%
0.21%
-4.07%
-1.58%
BND
1.66%
-0.79%
3.22%
6.06%
-0.33%
1.39%
Основные характеристики
| BWX | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.02 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | 0.03 | 1.59 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | -0.01 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | -0.04 | 3.51 |
| Индекс Язвы | 4.66% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 8.67% | 5.65% |
| Макс. просадка | -34.00% | -18.84% |
| Текущая просадка | -27.23% | -9.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWX и BND
BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между BWX и BND составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и BND
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 1.95% | 1.62% | 1.23% | 1.00% | 0.95% | 1.16% | 1.17% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 1.77% | 1.88% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок BWX и BND
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.00%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и BND
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.