PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с BWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWX с BWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) are both International Government Bonds funds from State Street - BWX tracks the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007) while BWZ tracks the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.27%/yr vs -0.47%/yr for BWZ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BWX и BWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у BWZ с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям BWZ по среднегодовой доходности: -1.27% против -0.47% соответственно.

BWX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-2.65%
3 года*
1.22%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
-1.27%

BWZ

1 день
0.20%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.09%
1 год
-0.08%
3 года*
2.61%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
-0.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWX и BWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.73%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-0.42%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%

Correlation

The correlation between BWX and BWZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2009 г.

0.77

The correlation between BWX and BWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMFBWX с TLT
Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHPBWZ с TLT

Доходность на риск

BWX vs. BWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c BWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXBWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.01

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
0.03

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.00

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.02

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

-0.03

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. BWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа BWZ равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и BWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXBWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

-0.01

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.26

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

-0.07

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.02

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BWX и BWZ

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, примерно равная максимальной просадке BWZ в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и BWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXBWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-34.23%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-5.15%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-8.60%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-23.58%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-24.90%

-9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.84%

-22.24%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-16.10%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.26%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и BWZ

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXBWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

1.85%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

4.98%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

6.91%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

7.59%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

6.95%

+1.71%

Сравнение комиссий BWX и BWZ

И BWX, и BWZ имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и BWZ

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности BWZ в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.37%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.09%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%

Часто задаваемые вопросы

BWX and BWZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWX has higher volatility (2.42%) compared to BWZ (1.85%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs BWZ's -34.23%.

On 10-year performance, BWZ leads with -0.47% vs -1.27% for BWX. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, BWZ has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BWZ has performed better with a -0.47% return vs -1.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWX and BWZ have the same expense ratio: 0.35% per year.

BWX has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 2.09% for BWZ.

BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized.

BWZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWX и BWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор