PortfoliosLab logo
Сравнение BWX с BWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BWX и BWZ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BWX и BWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.10%
-4.76%
BWX
BWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWX:

0.99

BWZ:

1.17

Коэф-т Сортино

BWX:

1.61

BWZ:

1.87

Коэф-т Омега

BWX:

1.19

BWZ:

1.21

Коэф-т Кальмара

BWX:

0.30

BWZ:

0.30

Коэф-т Мартина

BWX:

1.88

BWZ:

2.27

Индекс Язвы

BWX:

4.77%

BWZ:

4.00%

Дневная вол-ть

BWX:

9.04%

BWZ:

7.79%

Макс. просадка

BWX:

-34.00%

BWZ:

-34.23%

Текущая просадка

BWX:

-21.87%

BWZ:

-22.80%

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у BWZ с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям BWZ по среднегодовой доходности: -0.53% против -0.33% соответственно.


BWX

С начала года

8.46%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

4.61%

1 год

9.16%

5 лет

-2.33%

10 лет

-0.53%

BWZ

С начала года

9.21%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

5.26%

1 год

8.97%

5 лет

-0.25%

10 лет

-0.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWX и BWZ

И BWX, и BWZ имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии BWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BWX: 0.35%
График комиссии BWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BWZ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWX и BWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BWX
Ранг риск-скорректированной доходности BWX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

BWZ
Ранг риск-скорректированной доходности BWZ, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWX c BWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BWX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BWX: 0.99
BWZ: 1.17
Коэффициент Сортино BWX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BWX: 1.61
BWZ: 1.87
Коэффициент Омега BWX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BWX: 1.19
BWZ: 1.21
Коэффициент Кальмара BWX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BWX: 0.30
BWZ: 0.30
Коэффициент Мартина BWX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BWX: 1.88
BWZ: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BWZ равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и BWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
1.17
BWX
BWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и BWZ

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности BWZ в 2.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
1.85%1.99%1.62%1.23%1.00%0.95%1.16%1.17%0.46%0.00%0.00%1.77%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
2.28%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%0.19%

Просадки

Сравнение просадок BWX и BWZ

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.00%, примерно равная максимальной просадке BWZ в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и BWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-28.00%-26.00%-24.00%-22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.87%
-22.80%
BWX
BWZ

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и BWZ

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.46%
3.35%
BWX
BWZ