PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с BWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWX с BWZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) are both International Government Bonds funds from State Street - BWX tracks the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007) while BWZ tracks the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.40%/yr vs -0.60%/yr for BWZ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BWX и BWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у BWZ с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям BWZ по среднегодовой доходности: -1.40% против -0.60% соответственно.

BWX

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-3.33%
1 год
-4.84%
3 года*
0.66%
5 лет*
-4.35%
10 лет*
-1.40%

BWZ

1 день
0.03%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-2.17%
1 год
-2.50%
3 года*
2.04%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
-0.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWX и BWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-2.94%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.96%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%

Correlation

The correlation between BWX and BWZ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

0.77

The correlation between BWX and BWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMFBWX с TLT
Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHPBWZ с TLT

Доходность на риск

BWX vs. BWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c BWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWXBWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.37

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
-0.48

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.95

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.49

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.03

-0.47

BWX vs. BWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа BWZ равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и BWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWX и BWZ

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, примерно равная максимальной просадке BWZ в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и BWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXBWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-34.23%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-5.15%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-8.60%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.78%

-22.15%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-24.90%

-9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.78%

-23.44%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-16.12%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.44%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и BWZ

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXBWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

1.78%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

5.10%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

6.85%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.70%

7.60%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

6.94%

+1.73%

Сравнение комиссий BWX и BWZ

И BWX, и BWZ имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и BWZ

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности BWZ в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.40%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.12%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%

Часто задаваемые вопросы

BWX and BWZ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWX has higher volatility (2.09%) compared to BWZ (1.78%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs BWZ's -34.23%.

On 10-year performance, BWZ leads with -0.60% vs -1.40% for BWX. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, BWZ has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BWZ has performed better with a -0.60% return vs -1.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWX and BWZ have the same expense ratio: 0.35% per year.

BWX has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 2.12% for BWZ.

BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized.

BWZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWX и BWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор