Сравнение BWX с BWZ
BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) are both International Government Bonds funds from State Street - BWX tracks the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007) while BWZ tracks the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.44%/yr vs -0.52%/yr for BWZ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BWX и BWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у BWZ с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям BWZ по среднегодовой доходности: -1.44% против -0.52% соответственно.
BWX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -2.15%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.80%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -4.43%
- 10 лет*
- -1.44%
BWZ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- -1.27%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- -0.52%
Сравнение доходности по годам BWX и BWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -3.06% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | -1.27% | 10.47% | -5.31% | 2.97% | -10.56% | -6.85% | 6.47% | 0.99% | -3.36% | 10.18% |
Correlation
The correlation between BWX and BWZ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | 0.77 |
The correlation between BWX and BWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWX vs. BWZ — Ранг доходности на риск
BWX
BWZ
Сравнение BWX c BWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWX | BWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.98 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.24 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.46 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWX и BWZ
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, примерно равная максимальной просадке BWZ в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и BWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWX | BWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -34.23% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -5.15% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | -8.60% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -22.09% | -8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -24.90% | -9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.87% | -22.90% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -16.14% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.65% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и BWZ
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеют волатильность 1.76% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWX | BWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.76% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 5.16% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 6.84% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 7.60% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 6.94% | +1.72% |
Сравнение комиссий BWX и BWZ
И BWX, и BWZ имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и BWZ
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности BWZ в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.42% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.11% | 2.05% | 2.47% | 1.63% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.43% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BWX and BWZ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWZ has higher volatility (1.76%) compared to BWX (1.76%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs BWZ's -34.23%.
On 10-year performance, BWZ leads with -0.52% vs -1.44% for BWX. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BWZ has performed better with a -0.52% return vs -1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BWX and BWZ have the same expense ratio: 0.35% per year.
BWX has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 2.11% for BWZ.
BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized.
BWZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWX и BWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор