PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с IBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWX с IBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND).

BWX и IBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWX и IBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWX и IBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.99%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.32%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям IBND по среднегодовой доходности: -1.17% против 0.55% соответственно.

BWX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-3.38%
1 год
2.67%
3 года*
0.31%
5 лет*
-4.03%
10 лет*
-1.17%

IBND

1 день
0.50%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.99%
1 год
8.58%
3 года*
5.64%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с BNDBWX с CMFBWX с TLT
Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BNDXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPABIBND с AGG

Сравнение комиссий BWX и IBND

BWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.

IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Доходность на риск

BWX vs. IBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c IBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXIBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.96

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.47

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.29

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

4.24

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. IBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IBND равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и IBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXIBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.96

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.12

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.06

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.15

-0.09

Корреляция

Корреляция между BWX и IBND составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и IBND

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности IBND в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.30%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.69%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок BWX и IBND

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, примерно равная максимальной просадке IBND в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и IBND.

Загрузка...

Показатели просадок

BWXIBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-35.62%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-6.75%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-34.32%

+3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-35.62%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.04%

-10.58%

-13.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-10.65%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.05%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и IBND

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 3.27%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWXIBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.98%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

5.59%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

8.93%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

9.70%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

8.94%

-0.30%