PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMS с AIRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEMS (First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FEMS is a Emerging Markets Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, FEMS returned 9.39%/yr vs 21.94%/yr for AIRR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FEMS charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 34.13%. За последние 10 лет акции FEMS уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 9.39% против 21.94% соответственно.

FEMS

1 день
0.08%
1 месяц
-2.76%
С начала года
12.25%
6 месяцев
11.00%
1 год
24.04%
3 года*
13.24%
5 лет*
4.45%
10 лет*
9.39%

AIRR

1 день
1.79%
1 месяц
0.86%
С начала года
34.13%
6 месяцев
32.46%
1 год
69.39%
3 года*
38.63%
5 лет*
25.85%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMS и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		12.25%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%49.02%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		34.13%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between FEMS and AIRR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.46

Сравнение распределения секторов FEMS и AIRR

Секторы
FEMS
AIRR

Промышленность

16.0%
84.6%

Потребительский циклический сектор

15.4%

-

Технологии

13.1%
0.5%

Сырьевые материалы

12.0%

-

Энергетика

8.7%
3.8%

Недвижимость

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Коммунальные услуги

6.6%

-

Финансовые услуги

5.5%
9.6%

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Здравоохранение

3.4%

-

Промышленность

FEMS
16.0%
AIRR
84.6%

Потребительский циклический сектор

FEMS
15.4%
AIRR

-

Технологии

FEMS
13.1%
AIRR
0.5%

Сырьевые материалы

FEMS
12.0%
AIRR

-

Энергетика

FEMS
8.7%
AIRR
3.8%

Недвижимость

FEMS
7.9%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

FEMS
7.0%
AIRR

-

Коммунальные услуги

FEMS
6.6%
AIRR

-

Финансовые услуги

FEMS
5.5%
AIRR
9.6%

Коммуникационные услуги

FEMS
4.6%
AIRR

-

Здравоохранение

FEMS
3.4%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

FEMS vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.75

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.51

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

5.33

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

19.70

-12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMS vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.75

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.03

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.68

-0.40

Просадки

Сравнение просадок FEMS и AIRR

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMSAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-42.37%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-13.09%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-27.95%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-27.95%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-42.37%

-5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-0.11%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-7.42%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.53%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) составляет 6.03%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMSAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.86%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

19.88%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

25.35%

-9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

25.30%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

26.29%

-6.33%

Сравнение комиссий FEMS и AIRR

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и AIRR

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.27%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%

Часто задаваемые вопросы

FEMS and AIRR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (6.86%) compared to FEMS (6.03%). In terms of maximum drawdown, FEMS dropped -47.85% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.94% vs 9.39% for FEMS. On fees, AIRR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FEMS has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.94% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for FEMS.

FEMS has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.13% for AIRR.

FEMS is categorized as Emerging Markets Equities, while AIRR is Building & Construction. FEMS tracks NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Their fees differ too: 0.80% for FEMS and 0.70% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMS и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор