Сравнение FEM с UAE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и iShares MSCI UAE ETF (UAE).
FEM и UAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEM и UAE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEM и UAE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 10.91% | 28.36% | 3.01% | 10.84% | -14.24% | 7.40% | -1.68% | 20.55% | -15.51% | 41.05% |
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FEM показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у UAE с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции FEM превзошли акции UAE по среднегодовой доходности: 8.59% против 5.26% соответственно.
FEM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.59%
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEM и UAE
FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UAE в 0.59%.
Доходность на риск
FEM vs. UAE — Ранг доходности на риск
FEM
UAE
Сравнение FEM c UAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEM | UAE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.69 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.09 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.15 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 0.69 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | 2.36 | +10.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEM | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.69 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.27 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.06 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FEM и UAE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM и UAE
Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности UAE в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.80% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок FEM и UAE
Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что меньше максимальной просадки UAE в -60.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и UAE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEM | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -60.49% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -21.50% | +8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -27.47% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -49.71% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -16.10% | +11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -24.06% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 6.29% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEM и UAE
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) составляет 7.29%, в то время как у iShares MSCI UAE ETF (UAE) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что FEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEM | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 12.48% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 16.62% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 21.82% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.32% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 19.37% | +1.58% |