PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEM с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FEM и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEM и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEM и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		10.91%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FEM показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FEM уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 8.59% против 15.77% соответственно.

FEM

1 день
1.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.82%
1 год
36.30%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.59%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с IQQE.DEFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с FDEM
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FEM и TDIV

FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FEM vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.25

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.87

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.27

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.17

7.79

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEM vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.25

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.76

-0.60

Корреляция

Корреляция между FEM и TDIV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM и TDIV

Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.80%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FEM и TDIV

Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-31.97%

-14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-13.07%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-31.97%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-31.97%

-14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-7.52%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-4.88%

-10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.80%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM и TDIV

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

6.10%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

13.70%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

23.52%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

20.45%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

20.73%

+0.22%