PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM с QEMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEM с QEMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).

FEM и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEM и QEMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEM и QEMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		10.91%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		5.28%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%

Доходность по периодам

С начала года, FEM показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у QEMM с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции FEM превзошли акции QEMM по среднегодовой доходности: 8.59% против 7.14% соответственно.

FEM

1 день
1.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.82%
1 год
36.30%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.59%

QEMM

1 день
0.42%
1 месяц
-5.14%
С начала года
5.28%
6 месяцев
8.41%
1 год
26.68%
3 года*
13.37%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с IQQE.DEFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с FDEM
Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.L

Сравнение комиссий FEM и QEMM

FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.

FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Доходность на риск

FEM vs. QEMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM c QEMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMQEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.56

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.17

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.60

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.17

9.34

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEM vs. QEMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEMM равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM и QEMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMQEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.56

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.26

-0.09

Корреляция

Корреляция между FEM и QEMM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM и QEMM

Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности QEMM в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.80%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.65%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Просадки

Сравнение просадок FEM и QEMM

Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и QEMM.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-36.89%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-10.40%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-27.55%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-36.89%

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-7.37%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-10.77%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.89%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM и QEMM

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) имеют волатильность 7.29% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.63%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

12.57%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

17.22%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

14.81%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

16.73%

+4.22%