PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEM с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FEM и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEM и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEM и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		10.91%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FEM показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FEM уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 8.59% против 12.87% соответственно.

FEM

1 день
1.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.82%
1 год
36.30%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.59%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с IQQE.DEFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с FDEM
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FEM и QCLN

FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FEM vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.63

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.23

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

3.97

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.17

12.27

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEM vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.63

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.19

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.15

+0.02

Корреляция

Корреляция между FEM и QCLN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM и QCLN

Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.80%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FEM и QCLN

Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-76.18%

+29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-16.18%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-69.49%

+37.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-71.73%

+25.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-45.67%

+41.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-43.54%

+28.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

5.24%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) составляет 7.29%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

13.73%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

27.33%

-13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

37.76%

-18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

37.87%

-19.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

34.62%

-13.67%