Сравнение FEM с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FEM и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEM и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEM и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 10.91% | 28.36% | 3.01% | 10.84% | -14.24% | 7.40% | -1.68% | 20.55% | -18.28% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FEM показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FEM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.59%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEM и KNG
FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FEM vs. KNG — Ранг доходности на риск
FEM
KNG
Сравнение FEM c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEM | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.38 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 0.64 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.08 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 0.47 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | 1.70 | +11.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEM | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.38 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.42 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.49 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FEM и KNG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM и KNG
Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.80% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEM и KNG
Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEM | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -35.12% | -11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -10.55% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -18.20% | -13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -6.79% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -4.10% | -11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.94% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEM и KNG
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEM | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 3.36% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 7.47% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 13.64% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 13.63% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 17.30% | +3.65% |