PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEM с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FEM и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEM и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEM и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		9.64%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		15.49%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FEM показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции FEM уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 8.47% против 11.60% соответственно.

FEM

1 день
1.40%
1 месяц
-4.37%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.51%
1 год
35.39%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.47%

FDL

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
21.84%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с IQQE.DEFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с FDEM
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FEM и FDL

FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FEM vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.47

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.06

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.96

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.54

7.63

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEM vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.47

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.99

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.46

-0.30

Корреляция

Корреляция между FEM и FDL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM и FDL

Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FDL в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.84%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FEM и FDL

Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-65.93%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-11.58%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-16.46%

-15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-41.40%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-0.10%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-9.73%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.10%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM и FDL

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

2.56%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

8.16%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

14.96%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

14.31%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

17.09%

+3.86%